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- 목차
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Ⅰ. 위험분석
Ⅱ. 위험채권평가
1. Forward Measure에서 평가
2. Defaut Risk Adjusted Forward Measure에서 평가
3. Default Digital을 이용한 평가
Ⅲ. 위험관리(리스크관리)
1. 지배구조 및 조직 접근
2. 내부통제 접근
3. MIS 접근
4. 경영관리 과정 접근
Ⅳ. 위험가중치
1. 주택담보대출 위험가중치 상향 조정
2. 주택담보대출 LTV(Loan-to-Value) 하향 유도
3. 주택담보대출 취급관련 내부통제 강화
4. 주택담보대출 취급 유인제도 운용 적극 억제
참고문헌
- 본문내용
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Ⅰ. 위험분석
IMF 외환위기 이후 주 관심대상이 되어온 우리나라 국가 대외부채의 위험관리를 위한 이론적 프레임웍을 제시하고, 전통적인 효율적 프론티어 기법과 더불어 최근 새로이 논의되기 시작한 위험관리 개념인 CaR 기법을 이용하여 부채비용과 위험간 상충관계를 계량 분석함으로써 향후 국가 대외부채의 효율적 관리를 위한 구체적 방향을 제시하고자 하였다.
국가 대외부채가 갖는 위험요소는 부채비용위험(debt service cost risk), 유동성위험(liquidity risk), 신용위험(credit risk) 및 시장가치위험(market value risk)으로 분류할 수 있으며, 본 논문에서는 향후 재정수지에 보다 직접적인 영향을 미칠 수 있는 부채비용위험을 주 분석 대상으로 다루었다. 보다 구체적으로 현 국가 대외부채구조가 함축하고 있는 부채비용과 위험간의 상충관계를 실증적으로 도출ㆍ분석함으로써 국가부채관리의 핵심요소, 즉 ① 준거(benchmark) 부채구조의 설정과 ② 위험측정 및 관리에 필요한 기초자료를 제공하고자 하였다.
≪ … 중 략 … ≫
Ⅱ. 위험채권평가
1. Forward Measure에서 평가
forward measure가 정의되면, 앞서 고정금리 채권과 마찬가지로 FRN의 가격도 기대값의 계산에 따라 결정된다. 그러나 신용위험이 내재된 FRN의 경우 numeraire로 무위험 할인채를 사용하면 스프레드가 그대로 남게되어 Elkaroui and Geman(1994)의 방법을 그대로 사용할 수 없다. 그러나 본 모형에서는 스프레드가 Gaussian의 형태를 취함으로서 쉽게 적분이 가능하게 된다. 이를 살펴보도록 한다.
- 참고문헌
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김병연(2004) - BIS규제 위험가중치에 대한 논란, 한국금융연구원
김진호(2012) - 금융위기와 리스크관리, 박영사
박준영(2002) - 위험 채권 가격 결정 모형에 대한 연구, 연세대학교
이준희 외 1명(2002) - 위험 채권의 평가, 한국재무학회
전승훈 외 1명(2012) - 금융위기 전후 가계부채 보유실태 및 부채위험 분석, 한국재정정책학회
조하현(2012) - 금융그룹의 운영리스크관리, 박영사
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