[금융기관경영론] BIS 자기자본 규제가 금융시장에 미치는 영향(BASEL Ⅲ)

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목차: I.들어가며

01 국제결제은행
02 바젤위원회
03 BIS 자기자본규제

II.Bassel II

01 Bassel II
02 Bassel II의 도입배경
03 Bassel II의 내용
04 Bassel II가 금융기관에 미치는 영향
05 Bassel II 도입 시 문제점

III.Bassel Ⅲ

01 Bassel Ⅲ 도입배경
02 Bassel Ⅲ 주요내요
03 Bassel Ⅲ 초안
04 Bassel Ⅲ가 국내외 은행에게 미치는 영향

IV.Bassel Ⅲ 관련 기사

본문내용: BIS 자기자본규제

1980년대 중반이후의 금융환경의 변화 즉, 금융환경의 국제화 자유화등과 제 규제의 완화는 은행의 경영 환경을 크게 악화.
국제적으로는 이자율에 대한 규제가 철폐되고 대외적으로는 외환에 대한 규제가 완화
경쟁력의 심화로 고위험 고수익 위주의 자산운용을 추구하게 되면서 금융기관을 신용위험에 노출 시켰으며 도산사례 발생, 국가간 자본이동의 자율화로 환리스크 및 은행의 경영 위험에 직면하게 되자 선진국을 중심으로 은행의 건전성 확보에 대한 요구가 강력히 제기
이러한 추세에 따라 은행의 건전성 확보라는 측면에서 국제결제은행의 은행규제감독위원회에서는 자기자본 비율을 8% 이상으로 츄지해야 한다는 국제적 통일 기준을 마련

바젤 II 정의

BIS 비율 산출기준으로 바젤1을 보완한 형태

[ BIS 비율 ]

금융기관이 다양한 리스크에 대응하기 위해 충분히 자본을 보유하고 있는지 판단하기 위한 지표
금융기관이 보유한 위험가중자산에 대한 자기자본의 비율로 표시

[ 위험가중자산 ]

위험가중자산은 빌려준 돈을 위험에 따라 다시 계산
BIS기준 자기자본비율 규제방식은 단순자기자본비율 규제방식과는 달리 은행의 자산을 신용도에 따라 분류하고 위험이 높을수록 높은 위험가중치를 적용한 위험가중자산을 산출

□ BCBS는 G20․FSB의 위임을 받아 자본․유동성규제 강화 방안(proposal)을 마련하고 2010년 상반기 중 영향평가를 거쳐 2010년 말까지 최종 규제강화 방안을 확정할 계획(2012년말까지 시행 예정)
<자본규제 강화>

□ (자본의 질) 자본의 질을 개선하고 자본비율의 일관성․투명성 제고
(현행)BIS자기자본비율>8%⇒ (개선방안) 자기자본(Tier1+Tier2), 기본자본(Tier1), 보통주․이익잉여금*이 위험가중자산을 각각 X%, Y%, Z% 초과
* 우월적 형태의 기본자본(predominant form of Tier1): 보통주 및 이익잉여금

□ (추가자본 적립) ① 파생상품, RP거래, 유동화에서 발생하는 거래상대방의 신용리스크에 대한 추가 자본적립, ② 장외파생 거래의 추가 자본적립으로 중앙청산소(CCP)로 거래 이전 유도

□ (레버리지 규제) 자본비율 규제의 보완지표로서 레버리지 비율을 규제하고 레버리지 세부내역을 공시

□ (경기순응성 완화) ① 경기호황기에 완충자본(capital buffer) 적립, ② ｢실제 발생손실(incurred loss)｣이 아닌 ｢예상 손실(expected loss)｣에 근거한 대손충당금 적립
<유동성규제 강화>

□ (단기지표) 유동성 커버리지 비율*(Liquidity coverage ratio)
* 高유동자산(Highly Liquid Assets)/30일 순현금유출(Net Cash outflows)≥ 100%

□ (중장기지표) 순안정조달 비율*(Net stable funding ratio)
*이용가능한(available) 안정적 자금/요구되는(required) 안정적 자금>100%

The Group of Governors and Heads of Supervision also agreed that the capital conservation buffer above the regulatory minimum requirement be calibrated at 2.5% and be met with common equity, after the application of deductions. The purpose of the conservation buffer is to ensure that banks maintain a buffer of capital that can be used to absorb losses during periods of financial and economic stress. While banks are allowed to draw on the buffer during such periods of stress, the closer their regulatory capital ratios approach the minimum requirement, the greater the constraints on earnings distributions. This framework will reinforce the objective of sound supervision and bank governance and address the collective action problem that has prevented some banks from curtailing distributions such as discretionary bonuses and high dividends, even in the face of deteriorating capital positions.

A countercyclical buffer within a range of 0% - 2.5% of common equity or other fully loss absorbing capital will be implemented according to national circumstances. The purpose of the countercyclical buffer is to achieve the broader macroprudential goal of protecting the banking sector from periods of excess aggregate credit growth. For any given country, this buffer will only be in effect when there is excess credit growth that is resulting in a system wide build up of risk. The countercyclical buffer, when in effect, would be introduced as an extension of the conservation buffer range.

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