금융안정과 규제

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본문내용: 금융안정과 규제
(Financial System Stability and Regulation of Banks)
- 미시적 거시적 금융안정과 규제를 중심으로
Ⅰ. 서론 ……………………………………………………………………………………………… １
Ⅱ. 미시적 금융안정과 규제 ………………………………………………………………………… 1
ⅰ) 서론　…………………………………………………………………………………………… １
ⅱ) 신 바협약의 주요내용 ………………………………………………………………………… 1
1. 개요 ………………………………………………………………………………………… 1
2. 최저자기자본 규제 ………………………………………………………………………… 2
(a) 신용리스크 관리 추진계획 ………………………………………………………… 5
(b) 표준방법의 구현 ……………………………………………………………………… 5
(c) 내부등급법 ; 신용평가시스템의 최소요건 ……………………………………… 6
(d) 내부등급법의 구현 …………………………………………………………………… 7
(e) 자산유동화의 구현 …………………………………………………………………… 7
(f) 운영리스크 …………………………………………………………………………… 7
3. 감독당국의 점검(Pillar Ⅱ) 및 시장규율(Pillar Ⅲ) ………………………………… 8
ⅲ) 신 바젤협약이 국내경제에 미칠 영향 ……………………………………………………… 9
ⅳ) 결론 …………………………………………………………………………………………… 14
<참고자료> 은행별 BIS 자기자본비율 동향(2004년 3년말 기준) ……………………… 16
Ⅲ. 거시적 금융안정과 규제(거시경제와 금융안정) …………………………………………… 17
ⅰ) 서론 …………………………………………………………………………………………… 17
ⅱ) 거시적 금융안정의 의미 …………………………………………………………………… 17
ⅲ) 금융 불안의 요인 …………………………………………………………………………… 18
ⅳ) 거시건전성분석 ……………………………………………………………………………… 19
(a) 거시건전성분석의 구조 ………………………………………………………………… 19
(b) Financial Soundness Indicators …………………………………………………… 20
(c) Macro Prudential Indicators ……………………………………………………… 22
(d) Aggregated Micoro Prudential Indicators ……………………………………… 23
(e) 스트레스 테스트 ………………………………………………………………………… 24
ⅴ) 총량지표와 금융안정 ……………………………………………………………………… 25
(a) 가계부채의 증가와 금융안정 ………………………………………………………… 25
(b) 기업경영과 금융안정 …………………………………………………………………… 26
(c) 은행경영과 금융안정 …………………………………………………………………… 26
(d) 거시경제지표(생산과 고용, 물가, 국제수지, 교역조건 등)와 금융안정 ……… 27
(e) 예금보험금지급과 금융안정 …………………………………………………………… 27
(f) 자산가격변동과 금융안정 ……………………………………………………………… 28
(g) 국가신용등급과 금융안정 …………………………………………………………… 29
ⅵ) 은행위기 모형 ……………………………………………………………………………… 30
(a) 은행위기의 의미 ………………………………………………………………………… 30
(b) 위기변수의 특징 ………………………………………………………………………… 30
(c) 위기모형의 추정 ………………………………………………………………………… 32
(d) 금융불안정 모형 ………………………………………………………………………… 37
Ⅳ. 미시적 금융안정과 거시적 금융안정과의 관계 …………………………………………… 37
Ⅴ. 발전방향 ………………………………………………………………………………………… 37
Ⅵ. 결론 및 제언 …………………………………………………………………………………… 38
Ⅶ. 참고문헌 ………………………………………………………………………………………… 40
참고자료 <거시경제 지표>
Ⅰ. 서 론
1997년 IMF 구제금융이라는 극단의 조치는 우리 경제 전반에 크나큰 영향을 가져왔다. 특히, 금융부문에 있어서는 외환, 은행의 위기와 맞물려 우리나라 금융시장에 전반적인 구조조정을 불러왔고, 우리 경제 전반에 영향을 미친 가장 큰 요소로 작용하게 되었다. 이러한 위기 극복을 위해 정부는 물론 금융시장 스스로도 경제구조나 경제 사회의 전반적인 낙후성에 기초한다는 분석 아래 보다 선진적인 경제구조 설립을 위한 정책을 수립하게 된다. 5년이란 긴 시간동안 뼈를 깎는 전 국민의 노력 끝에 2001년 8월, 우리는 IMF 구제금융에서 벗어나게 되었고, 이 과정에서 금융안정에 대한 중요성이 부각되는 것은 당연한 결과였다. 이를 위해 오늘날까지 각종 연구 및 정책이 시행되면서 다양한 이론이 전개되고 있다.
금융안정은 금융기관 자체의 관점으로 바라본 미시적 금융안정과 금융기관 외부, 즉 정부와 금융시장 전반의 관점으로 바라본 거시적 금융안정이라는 두 가지 관점으로 분석할 수 있다.
미시적 금융안정을 위한 정책으로 금융권의 투명화를 적극 추진하였고 인수 합병을 통한 매몰 비용의 최소화, 국제 신인도 개선, 시스템 안정성을 훼손하는 요소들의 제거 등을 통한은행구조조정을 시행하였고, 회생 불가능한 은행의 영업정지 등을 통해 적극적으로 부실 은행을 퇴출시켰다.
또한 거시적 금융안정을 위해 경제변수의 주요 요소인 환율 가격 임금의 급락에 대한 안전망 확충에 매진하였고, 그전까지 당리당략에 의해 이루어지던 정책경쟁에 관해 활발한 재검토가 이루어졌는데, 이러한 미시적, 거시적 금융안정정책은 독립적이 아닌, 상호보완적이고 유기적인 과정을 통해 이루어졌다.
본 과제를 통해 우리는 금융안정과 규제에 관해 미시적, 거시적 관점에서 접근하여 분석해보고자 한다. 우선 미시적 금융안정과 규제를 알아보기 위해 신바젤(Basel II)협약의 개념과 내용을 분석함으로서 금융기관이 신용위험, 시장위험, 유동성위험 등등의 금융위험에 대응하는 과정을 살펴보도록 하겠다. 또한 신용리스크 관리 및 내부등급법, 자산유동화등의 구현에 대한 분석을 통해 금융기관에 대한 전반적인 사항을 미시경제적 관점에서의 분석을 시도하겠다. 거시적 금융안정과 규제에서는 거시건전성 분석, 총량지표와 금융안정 및 은행위기 모형에 대한 분석을 통해 금융시스템의 안정성을 종합적으로 점검할 수 있는 방안을 생각해보도록 하겠다.
Ⅱ. 미시적 금융안정
ⅰ) 서 론
국제결제은행(Bank for International Settlements)의 바젤은행감독위원회(Basel Committee on Banking Supervision)는 은행시스템의 건전성과 안정을 도모하기 위해 1988년 6월에 BIS자기자본규제제도를 도입하였다. 그동안 현행협약은 전세계 100여개 국가에서 채택되어 왔으나 1990년대 후반 이후 금융환경의 급격한 변화로 그 유효성이 저하되었다. 현행 협약 하에서는 은행이 실제로 부담하는 리스크에 상응하는 필요자기자본을 정확하게 산정하는 데 애로가 많은 데다 그간 괄목하게 발전해 온 리스크관리기법 등을 활용할 수 없어 자산유동화증권 발행 등 규제자본 회피거래(capital arbitrage)가 증가하는 결과를 초래하기도 하였다. 이에 따라 바젤위원회에서는 현행 협약에 비해 리스크 민감도를 제고하고 리스크 측정시 개별 은행에 재량권을 부여하는 내용을 골자로 하는 신바젤자기자본협약 초안을 1999년 6월 발표하였으며, 2003년 4/4분기중 신협약안 최종안을 확정한 후 회원국의 주요 은행을 대상으로 2006년말부터 시행할 예정이다.
우리나라는 1997년말 외환위기 이후 은행의 건전성을 점검하는 핵심지표로 BIS자기자본비율을 활용하여 왔으며 금융구조조정 과정에서 BIS자기자본비율 준수압력으로 인해 신용경색 가중과 은행들의 수익성 악화를 경험하기도 하였다. 현재 국내은행들의 리스크 관리체계와 여신포트폴리오의 건전성이 선진국 주요 은행들에 비해 열위에 있어 신협약이 도입될 경우 은행산업 전반에 걸쳐 큰 영향을 받게 될 것으로 예상된다.
ⅱ) 신 바젤협약의 주요내용

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