[위험관리론] 위험의 측정과 관리기법

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목차: 위험측정기법
위험허용수준 분석
위험관리기법

본문내용: 비대칭도

관측치들이 평균치에서 어느 쪽으로 치우쳐 있는가를 나타내는 척도

중앙치

크기 순 배열 시 가운데 값
평균치의 오른쪽 위치: (-)의 비대칭도
평균치의 왼쪽에 위치: (+)의 비대칭도

비대칭도의 의미

동일한 평균치와 표준편차를 갖는 경우라 할지라도 서로 다른
비대칭도를 가지면 (-)의 비대칭도가 큰것이 선호됨

ALM

금리변동에 따른 금융기관의 손익변화를 자산과 부채 별개로 보지 않고
유기적인 관계를 파악하려는 시도.

대차대조표와 손익계산서 중심의 회계적 수치에 근거

대차대조표상의 유동성자산과 유동성부채 포지션간 차이에 의한 유동성 위험도 ALM기법을 사용

1994년도 최대 대손충당금률 예상치
=1993년도 실적+평균가중치+표준편차 반영치
=5.69% + 5.69 x 33.24% + 5.69% x 12.5% =8.30%

신용위험의 허용한도
=대손충당금률 최대예상치 x 대출금 증가예상액 - 대손충당금예상액
=8.30% x 224,798백만원 – 16,000백만원
=20,317백만원 – 16,000백만원
=4,317백만원

만기조절
- 자산만기를 연장하기 위해 대출을 장기로 하는 방식

가격결정
- 장기예금금리를 경쟁은행보다 높게 책정하여 장기예금비중을 높임과 동시에
단기예금비중을 낮추는 방법

레버리지 전략
- 은행 고객과 관련된 항목을 조절하기보다 차입과 투자전략의 변경을 통하여 자산과 부채의 만기를 조절하는 방법

Ex)어떤 은행이 자산 민감형인 경우 금리 하락시
- 은행은 자산의 만기를 늘리거나 부채의 만기를 줄이는 전략을 채택
①콜론자금→장기국공채
-금리 하락시 손해 볼 가능성 축소
이자수입의 증대, 유동성문제 발생하지 않음
그러나 금리 상승 시에는 이익을 포기해야 함
②레버리지 전략-신규로 단기자금을 조달하여 장기국공채에 운용하는 것
-국공채는 RP용 담보로 사용할 수 있어 유동성에는 별 지장이 없음
수익률 곡선의 우상향 가정시 이자수입증대

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