위험특정기법과 위험관리기법 분석

  • 등록일 / 수정일
  • 페이지 / 형식
  • 자료평가
  • 구매가격
  • 2010.12.30 / 2019.12.24
  • 73페이지 / fileicon pptx (파워포인트 2007이상)
  • 평가한 분이 없습니다. (구매금액의 3%지급)
  • 3,300원
다운로드장바구니
Naver Naver로그인 Kakao Kakao로그인
최대 20페이지까지 미리보기 서비스를 제공합니다.
자료평가하면 구매금액의 3%지급!
이전큰이미지 다음큰이미지
하고 싶은 말
팀과제로 작성한 파워포인트 발표자료입니다

본 자료는 신촌 Y대 경영대학 수업 기말과제로 제출하여 A+를 받았던 리포트입니다

한학기동안 6명의 조원들이 많은 브레인스토밍을통해 열과성의를다해 만들었습니다.

인터넷으로 검색한자료가 아니라 조원들과의 토론을통해 직접 작성한 자료입니다.
그래서 여기서 판매되는다른 레포트랑 중복되는내용이 전혀없는레포트입니다.


많은도움될겁니다^-^
목차
1.위험측정기법
1)위험의 일반적 측정
2)ALM과 VaR의 비교
(1) ALM 기법
(2) ALM 기법의 한계
[그림 3-1] ALM
(2) VaR 기법
[그림 3-2] Value at Risk
(3) ALM과 VaR의 관계


2.위험허용수준 분석
신용위험 허용한도 배분
금리위험 허용한도 배분
적극적 채권에서의 위험 허용한도 배분
주식 부문의 위험 허용한도 배분
부문별 위험간의 상관관계
부문별 위험허용 한도 및 총위험한도
위험허용한도 분석의 활용

3.위험관리기법
1)부내거래기법
2)부외거래기법
(1) 선도 또는 선물거래
(2) 금융선물
(3) 스왑
(4) 옵션
본문내용
듀레이션갭법
만기갭법은 금리변동에 따른 순이자소득 변동을 비교적 간편하게 산출할 수 있다는 장점 이 있으나 순자산가치의 변동효과를 정확하게 반영하지 못한다.
이러한 단점을 극복하기 위하여 금리 변화가 자산 및 부채의 순자산가치에 미치는 영향을 '듀레이션'이라는 개념을 사용하여 측정하는 기법이 금융위험 측정의 두 번째 방법인 듀레이션 갭법이다.

자산의 듀레이션이 부채의 그것보다 크면 듀레이션갭(자산의 듀레이션 - 부채의 듀레 이션)은 양의 값을 갖으며, 따라서 이러한 금융구조를 갖는 기업은 금리상승시 자기자본 가치가 하락할 위험에 처하게 된다.
그러나 듀레이션 갭법은
① 금리변화시 수익률 곡선의 수평 이동이라는 듀레이션 계산상의 비현실적 가정과
② 듀레이션 계산을 위해 필요한 시장가격 자료가 부족하며, 특히 만기개념이 불분명한 항목의 듀레이션 산출이 어렵다.
③ 듀레이션은 정의상 시간 경과에 따라 변화하는 데, 실무적으로 이를 매번 측정하여
지속적으로 조정하는 데 부담이 따른다. 또한 대표 시장금리의 선정이 어렵고,
④ 선정된 대표금리도 관리 대상이 되는 여수신 금리와 연동이 불투명한 것도 문제점
자료평가
    아직 평가한 내용이 없습니다.
회원 추천자료
  • 환리스크관리(환위험관리)의 목적, 절차, 환리스크관리(환위험관리)의 환산노출, 동향, 환리스크관리(환위험관리)의 조사 사례, 환리스크관리(환위험관리)의 기법, 향후 환리스크관리(환위험관리)의 방안 분석
  • 환리스크관리(환위험관리)의 목적, 절차, 환리스크관리(환위험관리)의 환산노출, 동향, 환리스크관리(환위험관리)의 조사 사례, 환리스크관리(환위험관리)의 기법, 향후 환리스크관리(환위험관리)의 방안 분석Ⅰ. 서론Ⅱ. 환리스크관리(환위험관리)의 목적Ⅲ. 환리스크관리(환위험관리)의 절차1. 1단계2. 2단계3. 3단계4. 4단계5. 5단계6. 6단계Ⅳ. 환리스크관리(환위험관리)의 환산노출Ⅴ. 환리스크관리(환위험관리)의 동향1. 환리스크관리 실태2.

  • 신용위험측정과 신용등급, 신용위험측정과 신용평가모형
  • 위험측정과 도산가능성, 신용위험측정과 위험관리 분석Ⅰ. 서론Ⅱ. 신용위험측정과 신용등급Ⅲ. 신용위험측정과 신용평가모형1. 도산예측모형1) Z-score(Altman, 1968년)2) Z-Score Model(Altman, 1983년)3) ZETA Model(Altman, 1977년)4) 한국은행의 도산예측모형(1982년)5) K-Score Model(Altman, 1996년)2. 신용평점모형Ⅳ. 신용위험측정과 측정모형Ⅴ. 신용위험측정과 도산가능성Ⅵ. 신용위험측정과 위험관리Ⅶ. 결론참고문헌Ⅰ. 서론신용평가사의 평가기법을 보다

  • 재무 정리 레포트
  • 법과 NPV의 관계를 설명하고, 어느 방법이, 왜 우수한 투자결정기법인가를 설명하시오)* 매출채권관리는 신용정책이라 불리는 4가지 정책변수의 관리를 통해 이루어진다. 이들 4가지 정책변수에 관하여 설명하시오.* 현금관리에서 현금유입을 촉진하는 방법과 현금유출을 통제하는 방법에는 어떠한 것들이 있는가?* 확실성등가(Certainty Equivalent)법과 위험조정할인율(Risk Adjusted Discount Rate)법에 관하여 설명하시오.* 기업에서 리스금융을 통하여 자금을

  • 자본예산 평가기법
  • 법과 같은 자본예산의 평가기법으로는 롯데쇼핑과 신세계를 비교할 수가 없었다. 그 이유는 두 기업이 현재 명확하게 투자규모를 계획한 것이 없다는 것과, 만약 투자를 한다고 해도 현금의 유입량과 경로를 확인할 방법이 없기 때문이다. 그래서 최근의 현금흐름표를 통하여 두 기업의 영업활동과 재무활동, 투자활동의 현금흐름을 확인하고 현재 어느 기업에 투자하는 것이 옳은 것인지 의사결정을 하는 것으로 방향을 잡았다. 두 기업 모두 영업활동

  • [경제학] 재무관리이론
  • 관리의 정의, 현재가치의 계산, 확실성하의 투자결정, 불확실성하의 투자결정, 장기자본조달, 자본구조이론, 배당정책, 기업인수합병, 파생금융상품, 운전자본관리, 재무분석, 국제재무관리에 대해서 논의하기로 한다.1. 재무관리란?자금의 계획관리에 관한 경영기법. 기업이 필요로 하는 자금을 합리적으로 조달하고, 조달된 자금을 합리적으로 운용하는 것을 말한다. 재무관리의 기능은 학자에 따라 각각 달리 표현되고 있으나, 자본조달결

오늘 본 자료 더보기
  • 오늘 본 자료가 없습니다.
  • 저작권 관련 사항 정보 및 게시물 내용의 진실성에 대하여 레포트샵은 보증하지 아니하며, 해당 정보 및 게시물의 저작권과 기타 법적 책임은 자료 등록자에게 있습니다. 위 정보 및 게시물 내용의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 금지됩니다. 저작권침해, 명예훼손 등 분쟁요소 발견시 고객센터에 신고해 주시기 바랍니다.
    사업자등록번호 220-06-55095 대표.신현웅 주소.서울시 서초구 방배로10길 18, 402호 대표전화.02-539-9392
    개인정보책임자.박정아 통신판매업신고번호 제2017-서울서초-1806호 이메일 help@reportshop.co.kr
    copyright (c) 2003 reoprtshop. steel All reserved.