금리위험관리,금리 위험의 측정과 관리,금리자유화,만기갭모형,듀레이션갭모형,재조정모형,갭관리

금리 변동으로 인한 은행 자산의 시장가치 변동위험(금리 리스크 ; Interest rate Risk)에 대해 적절한 대응을 하고 있는지를 알아보기 위해 자산부채종합관리(ALM ; Asset and Liability Management)의 위험예측기법 중 만기까지의 현금흐름(Cash Flow)을 반영할 수 있는 듀레이션 갭 분석(Duration gap Analysis)기법을 통하여 실증해 보고자 한다. 또한 여신운용의 활성화와 관련하여서는 자본자산가격결정모형(CAPM ; Capital Asset Pricing Modle)을 통해 대출금과 유가증권의 최적투자

금리변동위험(금리변동리스크), 은행내부금리, 장단기금리격차, 미국정책금리, 금리인상, 요구불예금금리 분석Ⅰ. 금리변동위험(금리변동리스크)1. 개념2. 측정방법1) 자금갭 분석기법2) 듀레이션갭 분석기법Ⅱ. 은행내부금리1. 내부금리제도의 의의2. 내부금리제도의 기능3. 내부금리의 종류와 개선방향1) 차액법2) 단일금리제3) 평균금리제4) 프라임위주의 내부금리제5) 만기대응 내부금리제도6) 개선방향Ⅲ. 장단기금리격차1. 장단기금리격

금융리스크(금융위험)의 종류, 금융리스크(금융위험)의 규제, 금융리스크(금융위험)의 측정방법, 금융리스크(금융위험)의 관리, 금융리스크(금융위험)의 개선안 분석Ⅰ. 개요Ⅱ. 금융리스크(금융위험)의 종류1. 시장위험2. 신용위험3. 국가위험4. 유동성위험Ⅲ. 금융리스크(금융위험)의 규제1. 은행의 위험 규제2. 금융지주회사의 위험 규제Ⅳ. 금융리스크(금융위험)의 측정방법1. 전통적인 시장위험측정방법 - ALM1) 만기갭법2) 듀레이션갭법3) 볼

위험의 계량화로 위험도에 따른 대출금리의 차등적용을 실시함으로써 중소기업 대출확대에 따른 신용위험증대에 효율적으로 대처해야 할 것이다. 넷째, 현재 구축하고 있는 ALM 시스템을 가급적 조기에 영업점 및 영업부문별로 위험 및 수익관리를 할 수 있는 종합 수익관리시스템으로 확대해야 할 것이다. 이 경우 각 영업부문별로 정확한 수익성을 측정하기 위하여 위험조정 자본수익률(RORAC)지표를 도입할 필요가 있다. 마지막으로 각 영업점에서 부

위험을 효과적으로 헷징하기 위해서 ALM(자산:부태종합관리)의 활용이 요구되는데, 이는 자산과 부채의 구성 및 만기구조를 종합적으로 관리하여 위험을 최소화하고 수익을 극대화시키는 것이다.한편 세계적인 추세인 대출채권의 증권화도 위험을 관리하는 효과적인 수단이 될 수 있다.결론적으로 한국시중은행은 금리자유화를 포함하는 제반 금융자율화에 효과적으로 대응하기 위해서는 ALM을 활용한 종합적인 위험관리의 바탕위에서 수익성을 제고