[경제원론] 금융안정과 규제

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2005.08.16 / 2019.12.24
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목차: PART 1.
Macroprudential Analysis - Selected Aspects Background Paper
Translation 4

PART 2.
금융안전과 규제에 대한 고찰 40
1. 서론 41

2. 미시적 금융안전과 규제 42
i)신바젤협약의 주요내용 42
(a)바젤I(BIS I)의 내용 및 그동안의 변천과정 42
(b)바젤 II를 도입하게 된 배경 43
(c)바젤 II의 주요내용 44
ii)신용리스크 관리 추진계획 46
iii)표준방식 46
iv)내부등급법 53
v)자산유동화 57
vi)신바젤협약이 국내경제에 미칠 영향과 문제점 59
vii)신바젤협약 도입에 따른 은행과 감독당국의 과제 60
ix)신바젤협약 도입에 따른 문제점 62

3. 거시적 금융안정과 규제 64
i)서론 64
ii)거시적 금융안정의 의미 67
iii)금융 불안의 요인 70
iv)거시건전성분석 71
(a) 거시건전성분석의 구조 71
(b) Financial Soundness Indicators 71
(c) Macro Prudential Indicators 72
(d) 스트레스 테스트 72
v)총량지표와 금융안정 73
(a)가계부채의 증가와 금융안정 73
(b)기업경영과 금융안정 78
(c)은행경영과 금융안정 79
(d)거시경제지표와 금융안정 82
(e)예금보험금지급과 금융안정 91
(f)자산가격변동과 금융안정 93
(g)국가신용등급과 금융안정 95
vi)은행위기 모형 96
(a)위기변수의 특징 97
(b)위기모형의 추정 99
(c)금융불안정 모형 100

4. 결론 108
(a)미시적 금융안정과 거시적 금융안정의 관계 …………………․․…108
(b)발전방향 및 제언………………………………………………………109

5. 참고문헌 112

본문내용: Ⅰ. Introduction

1. 최근 몇 년간 금융 건전성 지표의 사용과 이러한 측정을 분석하는 방법에 대한 실질적인 진보가 있었다. 우리는 이것을 각각 금융 건전성 지표(FSI)와 거시경제 분석이라고 한다. IMF는 지난 몇 년간 기술 보조, 정책 발전 활동과 더욱 최근에는 FSAP(금융 요인 평가 프로그램)을 이용하여 경험을 쌓아왔다. 처음에는 금융 기관들의 총 미시경제 지표들과 금융 시스템의 취약성으로부터 야기된 거시 경제적 변화, 시장 기초적 지표들까지 포함하여 상대적으로 방대한 지표의 집합으로 규정했다. 표 1은 이러한 요인들의 목록을 요약하여 나타낸 것이다. 거시경제 지표에 대해 협의하기 위한 모임이 IMF 본부에서 1999년 9월, 중앙은행의 전문가들, 감독기관, 국제기관, 대학원, 또한 금융 건전성 요인을 측정하고 사용하는 사적 기관들이 참여한 가운데 개최되었다. 이 모임에서 제안된 내용들이 2000년 1월 열린 임원 회의에서 논의되었다.

2. 금융 건전성 지표의 분석적이고 경험적인 관련성을 결정하기 위한 실질적인 논의가 이러한 재검토를 통해 진행되었다. 이를 뒷받침하는 많은 문서들도 준비되었다. 특별히 이러한 문서들은 금융 건전성 지표의 정확하고 분석적인 정의의 발전에 초점이 맞춰져 있다. 거시경제와 금융 변수 사이의 관계를 이론적, 경험적으로 뒷받침하고; 내력 시험을 포함한 거시경제 분석의 검사 방법, 분야별 균형 접근법, 시장 위험관리 기술; 은행 이외의 금융 중개자, 협력 요인, 실제 부동산 시장의 금융 시스템 취약성도 평가되었다.

3. 이 보고서는 IMF의 금융 시스템에 사용된 금융 건전성 지표의 선택을 뒷받침해 주는 시각에서 이 일과 다른 관련 조사들의 주요 성과에 대해 요약하여 보여준다.

4. 거시경제 분석을 취약성 분석에 있어서 정책의 기초를 갖추는 핵심이 된다. 이것은 금융 시스템의 견고성과 취약성을 명시하고 평가하는 방법론적인 도구이다. 또한 이는 금융 기관들의 현재 상태에 대한 정보를 얻기 위해 총 미시경제 데이터들을 사용, 시장 기초적 정보- 금융 기구의 가격, 이윤과 신용도- 금융 기관들의 상태를 지각할 수 있는 상호 보완적인 변수; 또한 여러 변수들 속에서의 발전을 설명하기 위한 기관과 규정 체제들의 수많은 정보(Figure 1), 구조적 데이터- GDP, 총 금융 자산, 소유 구조의 집중과 관계된 금융 시스템의 주요 분야의 크기를 포함한- 전형적인 분석의 추가물이다.

5. 이렇게 방대한 범위의 정보에 의해, 이 논문의 초점을 총 미시경제 데이터와 몇몇 시장 요인에 맞춰져 있다. 세계적으로 통용되는 금융 건전성이나 거시경제 지표에 대한 정의는 이루어지지 않았다. 넓은 의미에서의 정의는 거시경제 지표(환율이나 이자율, 국제수지 균형과 같은)와 시장기초 지표(금융 기관들의 주식 가격이나 신용 분포, 신용 등급)를 포함한 금융 시스템 건전성 등에 관련된 요인들을 모두 포함하고 있다. 이 논문은 금융 기관들의 상태에 대한 총 미시경제 지표들과 금융기관 주 고객들의 상태(기업과 가계)에 대한 지표 등의 다소 좁은 범위의 정의를 내리고 있다. 금융 기관들의 움직임에 의한 시장 발전의

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