[금융기관 경영론] 시장 및 외환 위험의 측정과 관리

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목차: 제 1 절 시장위험의 측정

제 2 절 J.P Morgan의 RiskMetrics 모형

제 3 절 BIS 모형

제 4 절 외환위험의 관리

본문내용: 포지션위험(position risk) 또는 거래위험(trading risk)이라고 함
장기투자를 하거나 부담하는 위험을 헤지하는 대신,
오히려 공격적으로 자산과 부채를 관리하는 경우 발생

최근 금융기관들과 증권회사들의 경우 전통적 업무를 수행함으로써
올리는 수입은 많이 줄어들고 증권거래를 통한 수익이 늘어남.

채권, 주식, 실물자산, 파생상품 등을 취했을 때
예상과는 반대로 가격이 변동하는 시장위험을 부담

자산의 가격변동성이 클수록 오픈 포지션을 취한 금융기관들이
부담하는 시장위험은 그만큼 더 커짐
(금융기관의 경영진이나 감독당국에서는 딜러가 취하는 포지션에
한도제한, 매일매일 금융기관의 시장위험 노출정도를 측정)

현대의 금융기관들에서 찾아볼 수 있는 가장 두드러진 특징들 중 의 하나는 부외활동의 급성장 !

부외활동은 현재의 대차대조표에는 나타나지 않지만, 조건부적인 자산과 부채의 생성과 연관되어 있다는 점에서
장래 대차대조표에 영향을 미침!

부외활동은 이익을 창출할 수 있기 때문에 금융기관들은 매우 활발하게 부외거래를 추구하고 있지만,
상당한 위험을 수반하고 있음!

N일간의 위험노출손실(VaR)와 1일예상손실액의 관계
VaR = DAER*√N
N= 5, VaR=107.700.000원 X √5= 240.820.000원

직접 현금흐름으로 사용한 DEAR
⇒ 7년 만기 순수할인채권 시장가치
= 16.314.830.000/(1.07243) =100억 원

∴ 수익률 1bp상승 → 채권에 투자한 1원에 미치는 손실효과
= 0.0006528

DEAR= 100억 X 0.0006528X 16.5 = 107.712.000

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