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관리시스템을 구축해야 한다. 이에 따라 본 논문에서는 그동안 국내 은행들이 금리 변동으로 인한 은행 자산의 시장가치 변동위험(금리 리스크 ; Interest rate Risk)에 대해 적절한 대응을 하고 있는지를 알아보기 위해 자산부채종합관리(ALM ; Asset and Liability Management)의 위험예측기법 중 만기까지의 현금흐름(Cash Flow)을 반영할 수 있는 듀레이션 갭 분석(Duration gap Analysis)기법을 통하여 실증해 보고자 한다. 또한 여신운용의 활성화와 관련하여서는 자본자산

스크로 정의되며 대출채권의 형태로 자산을 운용하는 은행과 같은 금융기관의 가장 중요한 리스크임2. 신용리스크를 관리하기 어려운 것은 거래처의 부도가능성이나 부도 발생시 예상손실과 같은 신용리스크의 구성요소가 금융기관과 독립적으로 발생하기 때문3. 대출채권의 매각이 어려운 이유1) 가격형성(pricing)의 어려움2) 매수자(투자자) 탐색의 어려움3) 경영목적상 매각 기피4) 법적 제도적 제약5) 매각 관련비용 부담4. 신용리스크와 시장리

측정방법 개선2) 적정 자기자본 산출시 운영리스크 감안3) 담보․보증 등이 있는 대출자산에 대한 위험가중치 완화4) 자기자본비율 산출식의 비교2. 자본적정성에 대한 감독기관의 점검3. 시장규율기능 강화1) 핵심공시사항(Core disclosures)2) 보완공시사항(Supplementary disclosures)4. 자기자본규제의 적용 대상 확대Ⅲ. BIS(국제결제은행, 신바젤협약) 자기자본비율규제의 적용범위Ⅳ. BIS(국제결제은행, 신바젤협약) 자기자본비율규제의 경제영향1. 개요1)

스크(신BIS)기준 자기자본보유제도의 시장리스크 측정방법1. 금감원이 제시하는 시장리스크를 감안한 자기자본보유제도의 근간2. 시장리스크의 측정1) 표준방법(standardised manner)2) 내부모형(internal model)3) 문제점Ⅴ. 시장리스크(신BIS)기준 자기자본보유제도의 전망Ⅵ. 결론참고문헌Ⅰ. 서론자본주의 체제의 일반적 토대가 주어지면 축적과정에서 사회적 노동의 생산성 발전이 축적의 가장 강한 지렛대가 되는 시기가 온다. 자본의 기술적 구성의 변

위험관리ELS 위험과 문제점ELS의 기초자산에 해당하는 기업들의 시장리스크 및 신용리스크가 존재원본손실위험-주식시장의 장기추세가 하락반전하거나 기초자산 발행회사가 default되었을 경우 위험이 발생유동성위험-ELS는 다른 유가증권과는 달리 장외파생상품 발행사와 직접 거래해야 하므로 유동성이 작아 만기이전에 중도매각할 경우 원활하지 못할 수 있고 중도매각에 따른 가격손실위험이 있음고려대학교 위험관리 ELS의 Risk 측정과 관리