[금융기업경영론] 우리은행 리스크관리
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- 2005.07.27 / 2019.12.24
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- 목차
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1. 리스크 관리 조직
2. 리스크관리 구축을 위한 활동
3. 우리은행의 Risk 관리 Vision
4. 신용리스크 관리
5. 시장리스크 관리
6. 유동성리스크 관리
7. RAPM
8. 2005년 우리은행 평가 및 개선점
- 본문내용
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우리은행의 리스크관리 인프라
3가지의 핵심 영역
-코어뱅킹 시스템 + 여신종합관리 (CRMS) + EDW (enterprise data warehouse)- 을 빅뱅 방식으로 구축
계정계와 정보계간 시너지 극대화
CRMS를 통해 여신관련 정보와 거래를 통합, 심사'실행'사후관리체계 일원화,
신용리스크 관리가능 → 바젤 ll에 적극 대비
신용리스크 측정
위험자본은 측정된 예상손실(UL)에 일정 상수를 곱하여 위험자본으로 전환되는데,
상수는 경영진의 의사결정 사항인 신뢰수준에 따라 달라짐
신뢰수준 결정의 기준은 당행의 목표 신용등급임 – S&P A등급 목표로 할 경우 :
99.9%사용
RAPM의 지표
- 영업활동으로부터 수용할 수 있는 최소수익률(Minimum acceptable rate of return)
- 투자로부터 기대하는 요구수익률(Required rate of return)
- 대체 가능한 다른 투자기회에 투자한다면 얻을 수 있는 수익률(Opportunity cost of capital)
Hurdle Rate = Rf+β(Rm-Rf)
- 선진금융기관에서는 오랜 기간 Risk Premium(Rm-Rf)이 6%∼8%사이를 보이고 있으며, 최근에는 3%∼5%로 낮아지고 있는 추세를 보임
Rf : 무위험이자율(Risk – free rate), Rm: 시장수익률(Market rate of retrrn), β: beta(대표지수에 대한 개별주가의민감도)
자료평가
- 리스크 관리에 매우 유용하였습니다.
- jmc3***
(2008.11.25 21:46:39)
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