위험관리 사례연구

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2010.01.27 / 2019.12.24
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목차: 미국 저축대부조합 사건
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Daiwa 은행 사건
P&G와 BTC사건
베어링 사건
국내 역외펀드 사례
Lehman Brothers

본문내용: 채권이 결코 안정 투자자산일 수 없다

차입을 통해 투자 원금을 증가시킴으로써 '레버리지에 의한 위험 증대'를 유발

단기차입(역RP)으로 자금을 조달하여 장기채권에 투자함으로써 '기간불일치에 따른 금리위험'에 또한 노출되었음에도 위험관리를 하지 않음

투자 초기의 시트론이 거둔 이익이 '고위험-고수익' 전략에 따른 투자로서 위험을 내포하고 있음을 간과

▶ 환율변동에 대한 위험관리
대규모 손실은 ‘동남아 경제위기'라는 불규칙한 시장변화에 따른 것이긴 하지만외국채권에 투자하면서 환위험관리를 전혀 하지 않는다는 것은 사실상 투기와 다름없음
루피화채권은 금리가 20.15%로 당시 국내 금리(13~14%)에 비해 상당한 고금리였으나 이자 및 원금상환이 모두 루피화로 이뤄진다는 점이 문제

▶ J.P. Morgan사의 거래목적
만약 동남아 경제위기에 대한 예측을 했다면 포지션 청산 과정에서 있을 시장충격을 감당하기보단 다이아몬드 펀드와 장외거래를 하는 편이 유리했을 것이기 때문

베이시스 위험에 노출되어 6억9천만달러 손실
- 니케이225는 상승, 후지은행 주가하락

후지은행 전환우선주의 적정가치를 과대평가
개별 주가위험을 헤지하기 위해 주가지수선물을 사용하는 경우 베이시스 위험에 노출

헤지거래에 대한 평가
→ Only ‘원래 의도했던 위험관리 목표에 부합했는가?’ 의 여부

“사후적 손익은 평가기준이 되어서는 안됨”

LuftHansa社 의 위험 헤지의 목표는 달성 되었으므로 담당자를 문책한 것은 어리석은 일

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