[위험관리론] Obtaining a Historical Simulation VaR

론본론1. 국내외 은행의 리스크관리 현황과 문제점 제 1 절 외국은행의 리스크관리 현황 제 2 절 국내 은행의 리스크관리 현황 및 문제점 제 3 절 국내은행 신용위험관리체재 운영현황 및 문제점 본론2. 대구은행의 리스크관리 현황본론 3. 신용리스크 관리제1절 신용리스크의 측정제2절 신용리스크의 질적 평가 제3절 신용리스크 관리의 양상과 전개 방향제4절 미국과 일본의 신용리스크 관리 방법본론4. A은행의 사례분석을 통한 신용리스크 관리

Var(Rp)=0.0148;(w’cov w) Std (Rp)=0.122.재무관리제8장 최적포트폴리오와 CAPM분산투자의 원리 (The Principle of Diversification)분산투자란(Portfolio diversification): 여러 자산에 나누어 투자해 포트폴리오를 구성하는 과정을 말한다.( The investment in several different asset classes or sectors)분산투자의 원리: 여러 자산에 투자함으로써 모든 리스크는 아니지만 일부를 제거할 수 있음.(When we combine assets to form a portfolio, the return volatility (risk) tend to decrease. This is called diversification

리스크관리시스템(위험관리시스템, VaR)의 의미, 의의, 리스크관리시스템(위험관리시스템, VaR)의 전제, 기능, 리스크관리시스템(위험관리시스템, VaR)의 델타분석법, 리스크관리시스템(위험관리시스템, VaR)의 과제 분석Ⅰ. 서론Ⅱ. 리스크관리시스템(위험관리시스템, VaR)의 의미Ⅲ. 리스크관리시스템(위험관리시스템, VaR)의 의의Ⅳ. 리스크관리시스템(위험관리시스템, VaR)의 전제Ⅴ. 리스크관리시스템(위험관리시스템, VaR)의 기능Ⅵ. 리스크관리시스

VaR(위험가치, 위험관리)의 정의, 기본모형, VaR(위험가치, 위험관리)의 측정수단, 현황, VaR(위험가치, 위험관리)의 역사적 시뮬레이션분석방법, VaR(위험가치, 위험관리)의 델타분석방법 분석Ⅰ. 서론Ⅱ. VaR(위험가치, 위험관리)의 정의Ⅲ. VaR(위험가치, 위험관리)의 기본모형Ⅳ. VaR(위험가치, 위험관리)의 측정수단1. 기준요율 듀레이션(key rate duration: KRD)과 OAS 듀레이션2. VaR 측정3. VaR의 정보적 가치Ⅴ. VaR(위험가치, 위험관리)의 현황Ⅵ. VaR(위험가치,

관리59. 리스크 관리 기본 개념 (p85)60. VaR 관련 용어 등 (p86)61. VaR 측정 방법들의 비교 (p88) VaR 측정 방법론 분류 (p89)62. 개별 자산의 VaR 계산 (p90)63. 두 자산으로 구성된 주식 포트폴리오의 VaR 계산 (p91)64. 파생상품 VaR의 측정 (p93)65. 파생상품 신용위험 (p95)66. 파생상품 Exposure 측정: BIS 접근 방법 (p96)- * -1. 선물거래와 선도거래 (기본교재 제1권 14~28p)선물거래선도거래거래장소지정된(조직화된) 거래소(한국거래소, CBOT, CME, LME 등)특정한 장