[위험관리론] 은행의 위험관리체계와 Var(Value at Risk)

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목차: 머리말

본문
- VaR의 개념
- VaR과 기존 ALM의 차이
- VaR에 영향을 미치는 변수
- VaR의 측정과 산출과정
- 사후검증과 위기분석
- VaR의 장점과 한계

끝마치며

본문내용: 머리말

최근 금융산업은 규제완화와 함께 금융의 자유화, 개방화 및 국제화로 새로운 발전의 기회가 주어진 반면, 한편으로는 금융기관간 경쟁의 심화와 금융환경의 불확실성 증대로 금융경영위험이 커지게 되었다.
금융자율화의 목적은 궁극적으로 이용자의 금융편의와 혜택을 극대화하고 금융기관의 효율성과 생산성을 증가시키는데 있는 것이다. 따라서 고객은 금융기관간 경쟁으로 더욱 더 편리하고 다양한 금융서비스를 제공받을 수 있음은 물론 저렴한 비용으로 원하는 자금을 조달할 수 있어 많은 금융혜택을 받을 수 있다. 또한 금융기관은 정부의 규제를 벗어나 자유경쟁을 통하여 경쟁력을 확보할 수 있는 계기를 마련하게 된 것이다. 다시말하면 다양한 수입원의 확대와 금융혁신을 통하여 경쟁력제고는 물론 금융의 선진화를 이룩할 수 있는 것이다 (표 1-1 참조).
그러나 이러한 자율화는 금융기관간 경쟁의 심화로 예대마진의 축소, 부실채권의 증가, 유가증권 및 파생금융상품 등 고위험자산 비중이 커짐으로써 금융경영리스크가 높아지게 되는 것이다.

<표 1-1> 시중은행의 위험가중자산 금액

(단위 : 억원)

조 흥
제 일
상 업
서 울
외 환
93년
165,932
174,737
164,601
140,883
233,750
94년
200,818
201,133
166,244
155,902
243,932

또한 여기에 금리 및 환율의 변동은 금융경영의 불확실성을 더욱 가중시키게 된다. 이러한 것들은 앞으로 금융경영의 안정성과 건전성을 크게 해치면서 금융기관의 도산을 초래하는 요인으로 작용하게 될 것이다.
1990년대 초반 이후 금융의 자유화와 개방화가 급속도로 추진되면서 금융경영위험은 눈에 띄게 증가하게 되었다. 금융 자유화의 진전으로 금리 및 환율의 변동폭이 확대되면서 금리변동과 환율변동에 대한 위험이 크게 증가하였다.
또한 그동안 규제완화와 금리자유화의 진전으로 은행의 자금조달과 운용규모가 양적으로 크게 확대되었다. 그러나 금융기관간 경쟁심화, 기업자금조달 원천의 다양화는 예대마진 축소, 부실채권 증대를 초래하여 은행의 수익성은 크게 제고되지 못하였다. 더욱이 그동안 우리나라 은행들의 장기조달 단기운용

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