[위험관리론] 신용위험관리의 개관, 신용위험의 측정방법
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- 목차
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1.신용위험의 의의
2.신용위험의 측정
3.신용위험의 관리
- 본문내용
-
1-1. 신용위험의 정의
신용위험
일반적으로 대출을 제공받은 상대방이 대출계약에 명시된 조건에 따라 이자 및 원금의 상환의무를 이행하지 못할 가능성
(1)오늘날 통용되는 신용위험의 개념
전통적
대출과 지급보증과 같은
직접적인 신용 제공
오늘날
상대방의 지불능력에 대한 신뢰를 바탕으로 한 거래에 있어서의 계약이행능력에 대한 불확실성을 나타내는 거래상대방위험을 포함하는 개념
(3) 신용위험의 특성
① 통상적인 ALM대상 위험과 구분.
신용위험은 전적으로 거래상대방의 채무이행능력 변화에 따라 발생하며, 금융기관이 부담하는 부채에는 적용되지 않는 순수한 자산위험.
② 가격위험과 구분(가격위험은 신용위험을 포괄)
신용위험은 거래상대방이 채무 이행능력을 유지하고 있는 한 추가적인 현금창출능력이 문제시되지 않는다.
(4) 신용위험의 한계
금융기관입장에서 가장 크고 전통적인 위험이지만 계량화하기 어려우며, 위험 헤지 수단면 에서도 가장 제한적이라는 한계를 지님.
(5) 신용위험의 관리
(2) 재무요인
- 사업요인에 의해 결정된 영업이익 혹은 영업현금흐름의 변동성이 순이익 혹은 순현금흐름의 변동성으로 변환되는 비율을 결정하는 기업 내부적 요인.
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