[금융기관경영론] 신용파생상품을 통한 금융기관 신용위험관리
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- 목차
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제 Ⅰ 장 : 서 론
1. 신용위험의 개념
2. 기존의 신용위험 관리방법과 문제점
3. 새로운 방법의 모색 필요성
제 Ⅱ 장 : 신용파생상품의 개요
1. 기본개념
2. 신용파생상품의 종류
제 Ⅲ 장 : 신용파생상품의 거래 현황
1. 해외시장 현황
2. 국내시장 현황
제 Ⅳ 장 : 신용파생상품의 활성화 필요성
1. 금융기관, 기업의 효과적 신용위험 관리
2. 중소기업 대출 활성화 수단 제공
3. 신용위험의 객관적 가격결정 체계 구축
4. 신규 투자기회 창출
5. 회사채 시장 및 자산유동화 시장 고도화 필요
6. 신용정보산업 인프라 확대
제 Ⅴ 장 : 신용파생상품 거래의 활성화에 따라
예상되는 부작용과 대응방안
1. 예상되는 부작용
2. 대응방안
제 Ⅵ 장 : 신용파생상품 시장 형성의 난점
1. 제도상의 문제
2. 보상 매수자와 매도자간에 예상되는 수급 불일치
3. 헤지시장의 부재
4. 신용사건의 정의 및 정산에 관한 문제
5. 복잡한 기업파산 절차
6. 신용파생상품 거래를 위한 인프라 부재
7. 공정가격 결정을 위한 체계적 데이터 부족
제 Ⅶ 장 : 신용파생상품 시장의 구축 및 활성화 방안
1. 제도정비
2. 신용파생상품 관련 인프라 구축
3. 시장참여자 확충
부 록 : 시장조성 및 활성화를 위한
시장참여자들의 의견
참고문헌
- 본문내용
-
2. 기존의 신용위험 관리방법과 문제점
전통적으로 우리나라의 금융기관 들이 신용위험을 관리하는 방법에는 다음과 같은 것들이 있다.
첫째, 대출선 다변화를 통해 위험을 분산하는 것이다. 포트폴리오를 효율적으로 구성하여 최대한 비체계적 위험을 배제하는 것이다. 재무관리에서 널리 알려진 것처럼 포트폴리오 효과는 일반적으로 구성 자산이 늘어날수록 커지게 된다. 하지만 금융기관의 구성 자산이 늘어난다는 것은 대출선이 늘어난다는 것이고, 대출선이 늘어날 수록 관리가 어렵다는 단점이 있다.
둘째, 증권화(Securitization)를 통해 신용위험을 관리하는 방법이 있다. 즉 표준화된 지불구조를 갖고 있거나 신용위험이 유사한 대출을 묶어 새로운 증권을 창출한 다음 이를 시장에 판매하는 것이다. 그러면 해당금융기관은 신용위험에서 어느 정도 벗어날 수 있으며 증권을 구매한 투자자는 합성된 증권에 남아 있는 위험을 부담하는 대가로 수익을 기대할 수 있게 된다. 그러나 최근에는 대출채권의 성격이 매우 다양하기 때문에 여러 개의 대출채권을 묶는 합성 증권을 창출하기 어려운 점이 있다.
셋째, 대출채권 자체를 매각하는 방법이 있다. 즉 대출이 이루어진 다음 곧바로 소정의 수수료 수입을 남기고 대출채권을 제3자에게 매각하는 것이다.
- 참고문헌
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김형태, 이준희, "신용파생상품에 관한 연구", 한국증권연구원, 2000
한국은행, "신용파생상품의 활성화 방안", 2002. 3
한국은행 "2002년중 국내 장외파생금융거래 현황 및 시사점", 2003. 2
금융감독원 신용감독국 "신용파생상품을 이용한 신용위험 강화방안에 대한 연구", 2004.11
김성우, “신용파생상품의 특성 및 활용방안에 관한 연구”, 2001
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