[위험관리론] VaR의 개요와 측정

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목차
1.7장 VaR의 개요

2.8장 VaR측정의 기초

3.9장 VaR측정
본문내용
7장 VaR개요

1. VaR의 등장


1)IMF외환 위기를 겪으면서 우리 경제와 금융관행의 문제점을 제시함
금융기관과 기업의 ‘위험관리능력결핍’

2)BIS 기준을 수용하기로 함
그러나 BIS기준의 준수는 소극적 위험관리에 불과

3)VaR(Value-at-Risk)의 등장
VaR분석기법은 금융기관들이 상품거래에 수반되는 위험을 적극적이고
효율적으로 관리하기 위해 도입

1-1. 국내외 금융환경 변화와 VaR

국내외 금융환경의 변화에 따라 경쟁을 통한 효율성을 추구하는 과정에서
고위험-고수익의 투자가 불가피하므로 위험을 제대로 관리하기 위한VaR의
도입은 불가피함.

1-2. 새로운 위험측정 방식의 필요성

증권화와 탈은행화
금융자산의 유동성과 가격변동성을 증대시켜 발생주의 회계에 기초한
위험관리방식이 한계에 봉착하게 됨.

실용성의 증가
기존의 표준편차나 베타를 이용한 위험관리보다 더 큰 실용성을 지닌다.
일정 신뢰수준내의 최대손실가능액이라는 보다 실용적인 개념으로 해석
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