[위험][리스크][신용]신용위험(신용리스크), 은행위험(은행리스크), 금융위험(금융리스크), 외환위험(외환리스크), 시장위험(시장리스크), 파생금융상품위험(파생금융상품리스크), 기업부도위험(기업부도리스크)

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목차: Ⅰ. 신용위험(신용리스크)
1. 신용위험모형들의 공통목적은 신용손실의 확률분포함수를 예측하는 것임
2. 신용위험모형의 손실분포는 두 가지 구성요인에 기반함
3. 이러한 신용위험 측정능력은 은행의 리스크관리 능력을 개선시킬 수 있음
4. 위험기반 자본규제를 결정하는 데 신용위험모형을 사용하기 전에 논의되어야 하는 두 가지 이슈들이 존재
1) 신용위험모형의 입력자료의 질에 대한 문제
2) 모형표기와 평가의 문제
5. 많은 수의 신용손실의 관찰치를 모으는 것은 어려운 문제

Ⅱ. 은행위험(은행리스크)
1. 우리나라 주요은행의 위험관리체계
1) 위험관리 조직 및 업무
2) 딜러 직급별, 상품별 거래한도 설정
3) 위험 상시감시 보고체제 구축
2. 효율적인 내부통제를 위한 보완사항
1) 파생금융상품 거래에 대한 위험 및 수익관리 원칙 수립
2) 파생금융상품 거래조직과 위험관리조직의 인력 분리 운용
3) 위기상황검증(stress test) 실시
4) 위험관리현황의 정기적 보고

Ⅲ. 금융위험(금융리스크)
1. 금융위험관리 - 은행을 중심으로 먼저 발달
2. 금융환경 급변에 따른 기업들의 위험 인식도 제고

Ⅳ. 외환위험(외환리스크)

Ⅴ. 시장위험(시장리스크)

Ⅵ. 파생금융상품위험(파생금융상품리스크)
1. 총자산대비 파생금융거래액
2. 파생금융거래 집중도
3. Tier1 자본(기본자본)대비 open position 규모
4. Tier1 자본대비 VAR

Ⅶ. 기업부도위험(기업부도리스크)

참고문헌

본문내용: Ⅰ. 신용위험(신용리스크)

1. 신용위험모형들의 공통목적은 신용손실의 확률분포함수를 예측하는 것임

-이러한 손실분포는 일반적으로 비대칭적(asymmetric)임.
-금융기관이 의사결정시 이러한 손실분포 전체를 필요하지 않더라도 신용위험모형들은 전형적으로 전체분포의 특징을 파악하고 있음.

2. 신용위험모형의 손실분포는 두 가지 구성요인에 기반함

-신용손실의 다변량분포와 포트폴리오내 각 신용상품에 대한 가중치

은행포트폴리오내 신용상품의 수를 N이라 하고, 이 시점 t에서 신용상품의 현재가격이라고 나타내보자. 만약 이러한 신용상품에 대한 은행의 보유를 가중치 이라고 하면, 시점 t에서 b은행의 신용포트폴리오 가치는 다음과 같다.

≪ … 중 략 … ≫

Ⅱ. 은행위험(은행리스크)

― 파생금융상품은 상품구조와 위험의 복잡성, 새로운 상품의 계속적 출현 등으로 일률적인 규제강화는 실효성의 한계와 함께 규제회피거래를 유발
⇒ 따라서 은행의 파생금융상품 위험은 일차적으로 각각의 내부통제제도를 통해 관리되도록 하고 감독당국은 회계 및 공시제도 개선을 통한 투명성제고, 규제수준의 국가간 조화, 파생금융상품 거래실태 파악, 은행 내부통제제도의 점검 등에 중점을 두는 것이 바람직함※
※ BIS의 파생금융상품 위험관리지침(Risk Management Guidelines for Derivatives)에서도 은행의 자체적인 위험관리체제구축의 중요성을 강조

참고문헌: 곽태완(1996), 금융위험의 회계보고에 관한 연구, 충남대학교
변상구(2011), 파생금융상품소득에 대한 과세제도 개선방안, 성균관대학교
신소향(2001), 국내은행 위험관리 체계의 발전방향, 연세대학교
이호선 외 2명(2008), 시장위험과 신용위험의 통합과 측정에 관하여, 한국증권학회
임형석(2011), 국가신용위험의 파급경로와 정책적 시사점, 한국금융연구원
최생림(2009), 외환위험관리의 현실과 오해, 한국상장회사협의회

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