[금융기관론] BIS 자기자본 규제가 금융시장에 미치는 영향

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목차: 목차

1. Bassel II
1) Bassel II 의 정의
2) Bassel Ⅱ의 도입배경
3) Bassel Ⅱ의 내용

2. Bassel Ⅱ가 금융기관에 미치는 영향

3. Bassel Ⅱ 도입시 문제점

4. Bassel Ⅲ
1) BasselⅢ 도입배경
2) BasselⅢ 주요내용
3) BasselⅢ 초안

5. Bassel Ⅲ 국내‧ 외 은행들에 미치는 영향

6. Bassel 관련 국내․외 기사들

본문내용: 3.바젤Ⅲ초안

□ BCBS는 G20․FSB의 위임을 받아 자본․유동성규제 강화 방안(proposal)을 마련하고 2010년 상반기 중 영향평가를 거쳐 2010년 말까지 최종 규제강화 방안을 확정할 계획(2012년말까지 시행 예정)

<자본규제 강화>

□ (자본의 질) 자본의 질을 개선하고 자본비율의 일관성․투명성 제고

(현행)BIS자기자본비율>8%⇒ (개선방안) 자기자본(Tier1+Tier2), 기본자본(Tier1), 보통주․이익잉여금*이 위험가중자산을 각각 X%, Y%, Z% 초과

* 우월적 형태의 기본자본(predominant form of Tier1): 보통주 및 이익잉여금

□ (추가자본 적립) ① 파생상품, RP거래, 유동화에서 발생하는 거래상대방의 신용리스크에 대한 추가 자본적립, ② 장외파생 거래의 추가 자본적립으로 중앙청산소(CCP)로 거래 이전 유도

□ (레버리지 규제) 자본비율 규제의 보완지표로서 레버리지 비율을 규제하고 레버리지 세부내역을 공시

□ (경기순응성 완화) ① 경기호황기에 완충자본(capital buffer) 적립, ② ｢실제 발생손실(incurred loss)｣이 아닌 ｢예상 손실(expected loss)｣에 근거한 대손충당금 적립

<유동성규제 강화>

□ (단기지표) 유동성 커버리지 비율*(Liquidity coverage ratio)
* 高유동자산(Highly Liquid Assets)/30일 순현금유출(Net Cash outflows)≥ 100%

□ (중장기지표) 순안정조달 비율*(Net stable funding ratio)
*이용가능한(available) 안정적 자금/요구되는(required) 안정적 자금>100%

2.
자본규제 강화 방안

(1)
자본의 질 개선

□(자본구조 단순화) ① 현행 6단계 자본분류체계⇒ 3단계로 단순화, ② 단기후순위채무(Tier3) 폐지

(현행) 6단계 분류
Tier1 : 보통주 자본금, 상위 신종자본증권*, 하위 신종자본증권*,
Tier2 :상위 후순위채**, 하위 후순위채**,

참고문헌: 출처

포스코 경영연구소, 바젤 III 자본규제, 경기회복에 부정적 영향 우려, 2010.10.19
포스코 경영연구소,바젤 Ⅲ 시행과 유럽 은행들의 반응, 2010.08.05
한국금융연구원, 서병호, 19권 41호 2010.10.16~10.22
매일경제,2010,10,13
파이낸션뉴스 2010.9.1
아시아 경제 2010.9.13
데이터뉴스. 2010.9.1
세계경제,2010.10.13

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