[시계열분석] 금 펀드 예금 및 인출 시기에 관한 시계열 분석

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2007.03.06 / 2019.12.24
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목차: 목 차

Ⅰ.서 론
1. 도입배경
2. 금펀드

Ⅱ. 변수 설명
1. 금가격
2. 유가
3. 환율
4. 금리

Ⅲ. 시계열 분석
1. 변수의 정상화 과정
(1) 자료의 시도표
(2) 분산 안정화 및 차분
2. 변수의 제거
3. 금가격의 ARIMA 모형
(1) 모형의 결정
(2) 모수의 추정
(3) 모형의 검진
(4) 최종 적합된 모형
(5) 예측치와 실제값, 신뢰구간의 시도표
4. 금가격과 환율의 전이함수 모형
(1) 입력 계열의 모형 적합
(2) 사전 백색화 모수의 추정
(3) 모형의 검진
(4) 입력 계열의 모형
(5) d, s, r의 결정
(6) Nt 모형의 결정
(7) 최종 모형의 적합
(8) 예측치와 실제값, 신뢰구간의 시도표
5. 금가격 ARIMA모형과 전이함수 모형의 비교

Ⅳ. 결론

본문내용: Ⅰ.서 론

1. 도입배경

지금 부동산 광풍이 불고 있는 한국사회에서 새로운 투자처를 찾아야 하는 일은 필수적인 일이 되어 버렸다. 널뛰기를 반복하는 부동산이나 저금리로 인해 수익이 많이 나지 않는 은행 예금보다 조금 더 안정적이고 수익성이 높은 투자처를 찾아 거대 자금이 이동할 곳을 찾고 있다. 현재 세계경제는 미국의 달러화 약세가 지속되고 있는 추세이며, 선진국 등 주요 국가들은 저금리 기조를 이어나가고 있다. 또한 그동안 경기침체에 빠져있던 미국의 경기가 살아날 것이라는 징후가 여러 곳에서 포착되고 있다. 이에 따라 여러 전문가들은 실물펀드에 대한 투자가 늘어날 것이라고 예측하고 있다.
주식형 펀드는 높은 수익률을 기대할 수 있는 반면에, 리스크가 크다는 부담이 있다. 또한 채권형 펀드는 주식형 펀드에 비해 안정적이긴 하지만 낮은 수익률밖에 기대할 수 없다는 단점이 있다. 일반적으로 실물펀드는 주식형 펀드와 채권형 펀드의 장점을 결합하였다고 말할 수 있다. 즉, 다른 펀드에 비해 높은 수익률과 안정성이라는 두 마리 토끼를 다 잡을 가능성이 높은 것이 실물펀드라고 할 수 있다. 따라서 우리는 실물펀드 중에서도 가장 활발하게 거래가 되고 있는 금 펀드에 주목하게 되었다.
또한 금 관련 파생상품의 증가, 중국이나 인도 등의 금 수요의 증가, 금 펀드의 특징인 거래 중 관세와 부가가치세의 면제는 앞으로 금 관련 펀드의 매력을 증가시키는 요인이 되고 있다.
2006년 1월의 경제기사를 보면 금값이 계속 오르리라는 전망과 함께, 금 관련 투자에 대한 권고를 볼 수 있다. 실제로 그 이후로 금 가격은 꾸준히 올라서, 5월경에는 1트로이온스 당 676달러까지 올랐고 그 이후로 조정세를 보이고 있다. 2006년 4월의 기사를 보면 금 가격 조정세에 대한 이야기를 볼 수 있다.
우리는 많은 관련 상품 중 펀드에 이미 투자를 하고 있는 사람, 또는 투자를 생각하고 있는 사람들에게 시계열 분석을 통한 설득력 있는 상담을 목표로 분석을 했다. 보통 펀드의 경우는 단기간에 돈을 따먹는 것보다는 장기적인 적립을 통해 수익을 보는 것이다. 우리의 분석은 그런 장기의 틀 안에서 단기적으로 오르내리는 추세를 예측하여, 펀드 가입자로 하여금 어떻게 하면 조금이라도 더 나은 수익을 볼 수 있을지, 빠져야 할 시기나 조금 더 적립을 해야할 시기를 권고하는 것을 목표로 하고 있다.

자료평가

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
kj***
(2015.11.11 02:16:15)

좋은자료 감사합니다. 시계열을 분석한 자료에서 좀더 구체적으로 설명해 주셨으면 더 좋았을 자료였는데 조금 아쉽습니다.
thisfreez***
(2010.01.09 23:24:52)

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