레포트 (57)
듀레이션갭, 외환포지션과 VaR를 이용하여 측정 및 평가를 실시한다.▷ 투자한도 및 포지션한도의 설정/관리 - 총투자한도, 거래종류별, 기간별, 딜러별 한도, 손실한도 등을 설정하고 관리 ▷시장리스크를 수반하는 거래의 투자대상 및 방법 등 (1) 개념금리, 주가, 환율 등의 변동으로 보유자
33페이지 | 1,800원 | 2005.10.25
VaR한도 초과◦신용위험발생(신용노출금액 1%↑보유)◦유동성갭한도(1월기준 90%↑집행)준 위 기 단 계◘지표기준◦주식(10.0%↓), 채권(30bp↑)◘한도기준◦VaR한도 2일이상 초과◦신용위험발생(신용노출금액 3%↑보유)◦유동성갭한도 초과(1월기준)위 기 단 계◘지표기준◦주식(12.0%↓), 채권(50bp
19페이지 | 1,600원 | 2005.10.25
듀레이션)이 일치될 때 금융기관이 안정적으로 운영되고 있다고 할 수 있을 것이다. 따라서 만기비율에 대한 지표들이 중요하게 된다. 시장위험지표에 대한 민감도란 은행의 의사결정이 거시경제의 변수들에 얼마나 영향을 받는지를 나타낸다. 거시경제 변수들 중에서도 특히 이자율의 변동과 환율의
112페이지 | 5,200원 | 2005.08.16
VaR을 보조지표로 활용 PUSAN BANK향후 보완사항운영리스크측정과 배분문화적 확산운영리스크 효과적 측정New Basel Accord운영리스크 자가진단운영리스크 DATA관리운영리스크 관리 방향5. 운영리스크 관리의 방향 설정운영리스크 관리 현황□ 운영리스크 측정 및 위험
33페이지 | 1,800원 | 2005.07.18
[위험관리론] 은행의 위험관리체계와 Var(Value at Risk)
VAR의 개념에 기초한 내부모델이 있다. 그러나 BIS 표준방식은 위험요소간 상관관계를 고려하지 않기 때문에 내부모델에 비하여 위험량을 과대평가해 소요 자기자본을 과대부과할 소지가 크다. 또한 내부적으로도 위험을 효율적으로 관리하기 위해서는 이를 기회로 내부모델을 통한 철저한 수익-비용관
25페이지 | 2,100원 | 2005.02.03
갭이 발생해 프로그램 매매에 차질이 생기는 것이다. 최근 KOSPI 200종목내에 포함된 15개의 금융주가 연일 급상승했는데 기관들이 미처 이들 종목들을 바스켓에 골고루 편입하지 못해 트래킹 에러가 발생했다. 트랜드 라인주가는 얼핏보면 제멋대로 오르락 내리락하는 것 같지만 중장기적으로 보면 나
278페이지 | 1,000원 | 2004.11.02
듀레이션갭(Duration Gap), 볼록도(Convexity), BPV(Basis Point Value) 등의 분석기법은 아직 대부분의 은행들이 시도하는 단계에 있는 실정이다. 이외에도 파생금융상품 및 주식채권 등 은행 각 자산의 위험정도를 감안하여 가격변동에 따른 최대 손실액을 추정하는 VAR(Value at Risk)분석기법 등이 있으나 아직은 도
37페이지 | 0원 | 2004.05.19
[금융리스크관리]KGI증권의 리스크관리 사례조사 및 분석
갭 분석, 듀레이션갭 분석, VAR 등)을 찾아보기 힘들었다. 신용 리스크의 경우 ‘유지증거금 제도’, ‘담보부조’ 와 같이 법적인 규제 이외의 자체적인 시스템을 찾아보기 힘들었다. 운영리스크의 경우에도 내부통제를 위해 본사의 1년에 1회씩 1주일 정도에 걸쳐 지점에서 감사를 시행하고 지점에서도
57페이지 | 3,600원 | 2004.03.26
VaR 산출Histo/Monte Carlo Simul한도초과여부상품별 Pay-OffBacktesting 결과Stress Testing 결과포지션 변화VaR 변화monitoringCheckPosition/PnL Data 오류여부계정별 B/S 와 대조Volatility/Correlation 검증이상데이터 리스트 - 전일대비 ±20% 변동- data ≤ 0- BlankError Log 차이금액 Eye checkingError Log Web Report 작성 - Intranet U
32페이지 | 2,100원 | 2004.03.19
갭ㆍ자산부채의 기간별 금리변경금액차이ㆍRAS(금리민감 자산)ㆍRSL(금리민감 부채)ㆍ유동성 갭 분석시의 검토사항ㆍ내부결정금리상품(Prime Rate 적용대출 등)의 시장금리연동성 반영 등듀레이션갭ㆍ자산부채의 Duration 차이ㆍ금리리스크에 대한 장기지표ㆍDuration 계산방법ㆍCashflow 산출 정교화(
37페이지 | 2,400원 | 2004.03.19
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