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VAR)관리기법이 1990년대 중반기에 도입되었다.Ⅱ. 투자신탁회사(투신사)의 특징증권투자신탁은 투자신탁회사 등 전문적인 투자기관이 증권투자에 대한 전문적인 지식이 없거나 자금규모가 영세한 다수의 투자자로부터 자금운용에 대한 신탁을 받고 이를 유가증권에 투자하여 그 운용수익을 배분하여
20페이지 | 7,500원 | 2013.08.20
갭 개념과 시장위험관리의 VaR 기법을 결합한 개념으로서 국가부채의 위험관리에 특히 유용한 개념으로 판단된다. 또한 이미 지적한 바와 같이 정부의 부채관리에 있어 민간부문의 자산부채종합관리(ALM) 기법과 같이 자산측면을 최대한 함께 고려하여야 한다는 견해가 있다. 이는 기본적으로 타당한
10페이지 | 5,000원 | 2013.08.19
VaR(Value-at-Risk) 개념에 의해 각종 리스크를 종합적으로 측정․관리하는 통합리스크 관리로 나아가고 있다.참고문헌▷ 김종권(1998), 금융자산의 종합적 위험관리, 성균관대학교▷ 김정수(2005), 금융기관 위험관리방안에 관한 연구, 연세대학교▷ 정헌용, 김흥식 외 1명(2010), 자산관리와 재테크, 형설출
13페이지 | 5,000원 | 2013.08.19
듀레이션갭 측정을 통해 양(+)의 갭이 측정되었는데, 향후 금리가 상승할 것으로 예측된다고 하자. 이때 기업 자기자본의 시장가치는 하락할 것으로 예상되며, 따라서 이 기업은 듀레이션갭을 줄여야 한다. 듀레이션갭을 줄이는 방법은 자산의 듀레이션을 줄이거나 부채의 듀레이션을 늘리는 것이다.
11페이지 | 5,000원 | 2013.08.17
듀레이션 분석은 아직 대부분의 은행들이 시도단계에 있다. 또한 금리위험 뿐만 아니라 환율변동위험, 주가변동위험 등을 모두 파악해 이들의 가격 변화로 인한 은행의 최대손실액을 예측하는 VAR 기법은 아직 도입되지 않은 상태이다.또한 시스템 활용 측면에서 볼 때 대부분의 은행들은 갭분석이나
12페이지 | 5,000원 | 2013.08.13
듀레이션 분석과 VAR개념에 기초를 둔 위험관리제도의 도입이 필요할 것이다. 우리나라도 1996년에 OECD에 가입하고 자본시장의 개방확대와 금융산업에 대한 규제완화로 금융기관이 부담하는 금리위험과 환율위험이 증가하고 있다. 또한, 증권시장의 성장에 따라 금융기관의 주식과 채권에 대한 투자비
8페이지 | 5,000원 | 2013.08.12
갭 분석이나 손익모의분석 등을 통하여 금리 및 유동성위험의 현상파악에 그치고 있는 실정이며 위험헷지 등 전략적 차원에서의 ALM 시스템 활용은 미미한 수준이다. 향후 금리변동에 따른 손실발생규모를 파악한 경우 이를 헷지하기 위해서는 현물시장에서의 금융상품거래를 통하여 자산 및 부채의
14페이지 | 6,500원 | 2013.08.12
갭분석3) 듀레이션분석4) Convexity2. 시나리오분석1) 시나리오분석의 정의2) 시나리오분석의 시행절차3) 금리리스크 측정4) 금리시나리오의 설정5) 시나리오분석의 장, 단점3. VAR1) VAR의 개요2) VAR 측정3) VAR의 장점4) VAR의 한계Ⅴ. 금리인하Ⅵ. 실질금리참고문헌Ⅰ. 금리스프레드금리스프레드(yie
16페이지 | 6,500원 | 2013.08.07
VaR(위험관리시스템)금융기관의 중요한 업무 중의 하나는 상품, 환율, 금리, 주식의 가격으로부터 발생하는 시장위험의 노출을 평가하는 것이다. 시장위험은 포트폴리오 가치의 변화에 의해 측정될 수 있다. 시장위험에 추정에 관해 현재 일반적으로 사용되는 방법론은 Value at Risk임에 틀림없다. 규제기
17페이지 | 6,500원 | 2013.08.07
듀레이션 분석과 VAR개념에 기초를 둔 위험관리제도의 도입이 필요할 것이다. 우리나라도 1996년에 OECD에 가입하고 자본시장의 개방확대와 금융산업에 대한 규제완화로 금융기관이 부담하는 금리위험과 환율위험이 증가하고 있다. 또한, 증권시장의 성장에 따라 금융기관의 주식과 채권에 대한 투자비
15페이지 | 6,500원 | 2013.08.07