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금융기관 설립,주요업무, 금융기관 지식경영, 금융기관 리스크관리, 금융기관과 금융중개기관,비통화금융기관,여수신금리동향, 금융기관 방향 분석
갭 관리)-1980년대 듀레이션법-1990년대 시장위험과 신용위험의 통합의 움직임. VaR, RAROC, Risk Metrics등① Value at Risk : 최대손실가능액 범위를 초과하지 않는 위험관리 수단과 포트폴리오에 단위 리스크당 예상이익이 동일하도록 위험자본을 배분함으로써 동일 리스크 수준에서 최대이익을 얻도록 자본의
19페이지 | 6,500원 | 2011.04.15
VaRALM의 한계금리변화에 따른 자본금의 가치변화는 갭분석 중심의 손익계산서예측만으로 불충분 이를 위해 자산과 부채의 가치변화를 측정하기 위한 듀레이션 개념이 ALM기법에도 도입 그러나 복잡한 상품, 일일정산을 요하는 트레이딩, 신용위험 등은 전혀 고려할 수 없음LOGO그러나 금리위험에는
49페이지 | 3,100원 | 2010.08.07
VaRALM의 한계금리변화에 따른 자본금의 가치변화는 갭분석 중심의 손익계산서예측만으로 불충분 이를 위해 자산과 부채의 가치변화를 측정하기 위한 듀레이션 개념이 ALM기법에도 도입 그러나 복잡한 상품, 일일정산을 요하는 트레이딩, 신용위험 등은 전혀 고려할 수 없음LOGO그러나 금리위험에는
50페이지 | 3,000원 | 2010.06.29
[위험관리, 리스크관리] 위험관리(리스크관리)의 의의, 중요성과 위험관리(리스크관리)의 현황 및 위험관리(리스크관리) 방안 분석(위험관리(리스크관리) 실패 사례)
갭(fund gap) 또는 만기 갭(maturity gap)분석으로부터 출발하여 최근에는 듀레이션 갭(duration gap), Basis Point Value(BPV) 및 Value-at-Risk(VAR) 분석 등으로 발전되었으며 이와 같은 분석기법은 주식시장 및 상품시장과 관련된 각종 위험관리에도 적용되고 있다. 5개 시중은행의 ALM 조직을 개괄적으로 살펴보면 일반적
13페이지 | 5,000원 | 2009.03.06
VaR, 투자액, 포지션, 벤치마크수익률 등을 기준으로 평가하고 있으며, 5개 은행은 반영하지 않는 것으로 나타났다.3) 금리리스크금리리스크는 은행계정과 신탁계정의 금리부 자산부채 및 금리관련 부외거래를 대상으로 측정하고 있다. 금리리스크 측정방법에는 금리감응갭법, 듀레이션갭법, NII 시뮬
16페이지 | 6,500원 | 2009.03.04
듀레이션과 볼록성의 개념, 채권가격정리 등을 전반적으로 살펴보아야 한다.본 장에서는 주식운용 및 투자전략으로서 투자의 기초개념, 주식투자전략, 주식투자운용전략, 주식형 펀드의 운용 및 투자전략, 주식투자전략의 실제를 살펴보고, 채권운용 및 투자전략으로서 채권시장과 국민경제, 발행시
204페이지 | 0원 | 2009.01.13
VAR은 투자은행에서 개발되어 주식 파생상품 등의 시장 리스크 측정에 유용.종류:만기갭법,듀레이션갭법,시물레이션법,유동성갭법1)만기갭법: 이자가 수취되거나 지급되는 금융자산/부채,즉 은행계정에 적용된다. ex) 예금,대출방법: 자산 및 부채를 금리개정 기간에 따라 세분하고,해당 기간내에 금
39페이지 | 1,500원 | 2007.09.27
듀레이션․볼록성, 옵션-델타․감마․베타․세타․로우→문제점: ⓐ위험 합산․총위험의 관리불가 ⓑ변동성(표준편차): 상향이익+하향손실 ②VaR: 정상시장여건하 주어진 신뢰수준하 최악의 손실특징: ⓐ위험을 금액으로 표현(합산․총위험 관리가능) ⓑ하향손실측정(구체적 위험정의) ⓒN일의 VaR=
30페이지 | 3,000원 | 2007.07.06
듀레이션갭 방법2.1 듀레이션갭 방법의 이해1) 듀레이션(duration)▶ 듀레이션이란 금리변동이 채권가격에 어떠한 영향을 미치는가를 측정하기 위해 고안된 개념으로서 채권으로부터 발생하는 각 현금흐름의 현재가치를 그 현금흐름이 발생하는 시점까지의 기간으로 가중평균한 수치를 채권가격으로
76페이지 | 3,000원 | 2007.05.13
VAR) : 회사전체에 대해 지속적으로 총 위험 수준을 보여주고 위험자본배분의 단위로서 사업부문간 비교를 가능하게 함.② 위험요인에 대한 민감도 : 확률에 기초한 위험측정치의 보조 지표.③ 스트레스 테스트 : 비정상적으로 나쁜 상황에서의 예상손실을 알 수 있게 함.(2) 신용위험의 측정과정신용
16페이지 | 1,700원 | 2006.04.25