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[금융기관경영론] 금융기업의 리스크관리 현황과 바람직한 방향 - 대구은행의 리스크관리
듀레이션 기법을 도입하는 것이 바람직하다. 한걸음 더 나아가 통합리스크관리 시스템을 구축하기 위해서는 선진은행에서 사용이 보편화 되고 있고 BIS에서 권고하는 VAR기법을 도입하여 리스크분석 및 관리기법을 선진화 하여야겠다. 7. 기타 방안 기타 효율적인 리스크관리를 위해 다음 몇 가지가 더
61페이지 | 4,100원 | 2003.12.31
듀레이션갭 측정을 통해 양의 갭이 측정되었는데, 향후 금리가 상승할 것으로 예측된다고 하자. 이때 기업 자기자본의 시장가치는 하락할 것으로 예상되며, 따라서 이 기업은 듀레이션갭을 줄여야 한다. 듀레이션갭을 줄이는 방법은 자산의 듀레이션을 줄 이거나 부채의 듀레이션을 늘리는 것이다. 이
11페이지 | 5,000원 | 2013.08.06
건국대학교 금융기관 경영론제11장 금리위험의 측정과 관리135금리 자유화의 금리위험듀레이션 갭 모형금리위험을 관리하는 전략목차.자산,부채 포트폴리오와 만기 갭 모형금리위험의 측정과 관리422/311.1. 금리위험(Interest Rate Risk)의 개념(1) 금리위험 (Interest Rate Risk)이란 금융기관의 자금조
31페이지 | 2,100원 | 2010.09.08
듀레이션갭을 줄이려는 목적은행자산의 비유동성을 줄이려는 목적주택저당채무자나 은행에 의한 채무불이행위험금융기관경영론* 주택저당채권 조기상환(prepayment)의 발생이유재융자주택소유권의 이전금융기관경영론* 주택저당증권과 조기상환(prepayment)의 효과은행에게 유리
24페이지 | 2,300원 | 2009.11.06
VaR와 RiskMetrics,RAROC 2020 - VaR 의 한계 VaR측정을 위해 필요한 기초 이론포지션의 분해와현금 흐름대응- 포트폴리오의 VaR- VaR 의 검증 - VaR 의 정의포트폴리오의 VaR금리 변화가 채권가격에 미치는 영향 분석긴 만기 채권 -> 금리변화 더 민감But, 만기는 이표지급 무시 따라서 불안정듀레이션
19페이지 | 1,700원 | 2010.10.28
VaR시스템, TOTAL EXPOSURE관리시스템, 리스크모니터링시스템이 개발되어 있음. 가. 개발 연혁 ▶ALM ○ 자산부채종합관리(ALM)시스템 - 개발완료(1996. 12) - 자산 • 부채의 만기갭을 이용하여 유동성과 금리리스크를 관리 - 자금과 금리시나리오를 통하여 손익 추정 ▶신ALM ○ 신ALM시스템 - 개발완료(2001. 1
17페이지 | 1,600원 | 2004.01.19
금융제도론4E형)금융기관경영원칙 5가지설명, ALM VAR모형 의의기능 및특성비교0k
VaR 시스템을 연계하는 것 VaR과 내부거래(Internal Deal)를 이용한 ALM 신기법 연구이고 다른 하나는 ALM 시스템에 내부거래제도를 도입하고 관련시스템을 추가 구축하는 것이다.VaR 시스템과의 연계는 기존 ALM 모형으로부터 산출되는 금리갭이 금리리스크관리 관점에서 본다면 사실상의 포지션이며 그 자체
12페이지 | 4,000원 | 2010.09.11