포트폴리오이론에 대하여 설명 하시오

볼 수 있다. 비공개법인의 증권이 크게 할인된 가격(미국의 경우는 30% 정도)으로 거래되는 예는 유동성 부족 프리미엄의 대표적 예라고 할 수 있겠다.1. Portfolio 효과분석을 그림으로 그리시오. (n=1~10까지 각각 10개씩)2. 선택한 20개 기업의 β추정치를 구하시오. 3. 추정한 20개 기업의 β값을 이용하여 CAPM을 실증분석 하시오.4. 선택한 20개 주식 포트폴리오에 대한 성과분석을 하시오.5. 이 문제들의 결과를 CAPM의 이론에 근거하여 종합평가하시오

대하여 서로 다른 이질적 예측(heterogeneous expectation)을 하게 된다.투자자마다 이질적으로 예측을 하게 되면 시장포트폴리오도 각 투자자에 따라 상이해질 것이므로 시장에는 투자자마다 고유한 CML과 SML이 수없이 존재하게 된다.투자자 X와 투자자 Y가 어느 주식 또는 포트폴리오에 대하여 서로 다른 예측을 하고 있다고 가정하면 와 같이 X의 CMLX와 Y의 CMLY가 각각 다르게 나타날 것이다. X는 MX를 시장포트폴리오로, Y는 MY를 시장포트폴리오로 간

되어야 시장보다 우수한 투자를 한 것이지만 그렇지 못하므로 우리의 5월 자료에 의한 포트폴리오의 구성은 시장보다 우수하지 못하다.목 차1. Portfolio 효과분석을 그림으로 그려 설명하시오.2. 선택한 20개 기업의 베타추정치를 구하시오.3. 추정한 20개 주식의 베타값과 각 주식의 2009년 5월 주식수익률을 구해 CAPM을 실증분석하시오. (그래프를 그려 설명할 것)4. 2009년 5월의 월별수익률을 대상으로 선택한 20개 주식 포트폴리오의 성과분석을 하시오.

포트폴리오의 경우 포트폴리오의 베타는 0.8745로서 시장의 베타보다 작았다. 하지만 우리가 구성한 포트폴리오의 경우 베타는 시장의 베타보다 작지만 수익률은 오히려 더 높게 도출되었다. 따라서 이 포트폴리오의 경우 위험의 분산이 제대로 이루어 졌으며 수익률도 시장 평균수익률 보다 높으므로 잘 구성된 포트폴리오라고 평가할 수 있다.◈ 20개 기업 선정 이유, 소개1. 포트폴리오 효과 분석을 그림으로 그려 설명하시오. 2. 선택한 20개 주식의

이론수학 학습 수준 이론반 힐레의 기하 학습 수준 이론반 힐레의 기하 학습 수준이론에 대하여 정확히 알고 이를 주어진 문항에 적용시킬 수 있는가?2009년 8번2010년 14번2009문항수학교육 분야키워드(주요내용)출제의도 및 경향 1수학과 교육과정2007 개정2007 개정 수학과 교육과정수학과 교육과정에 대하여 잘 이해하고 있는가?1. 2007 개정 수학과 교육과정의 내용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?① 고등학교 1학년의 학습 내용이었던 ‘두