[졸업][경제학] 한국경제에서의 피셔 가설 검정

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2004.02.03 / 2019.12.24
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하고 싶은 말: 2004년 2월 경제학졸업논문입니다.

*한글2002파일입니다.

목차: Ⅰ. 머리말

Ⅱ. 이론적 고찰 및 국내연구 사례
1. 피셔가설의 이론적 고찰
2. 국내 연구 사례

Ⅲ. 변수선정과 모형설정
1. 변수 선정 및 자료선택
2. 모형의 설정

Ⅳ. 실증분석
1. 단위근 검정
2. 공적분 검정
3. 오차수정 모형 검정

Ⅴ. 맺음말

본문내용: 이자율은 실물시장과 금융시장에서 매우 중요한 경제변수로서 화폐시장에서 화폐의 수요와 공급이 일치되는 수준에서 균형이자율이 달성된다. 특히, 이자율은 어느 한 시장에서 독점적으로 결정되는 것이 아니라 일반균형이론의 입장에서 경제내의 모든 시장들이 상호작용 하여 결정되는 거시경제 변수이기도 하다. 이러한 이자율은 오늘날 각각 명목이자율과 실질이자율의 개념으로 설명될 수 있다. 실질이자율(real rate of interest)은 인플레이션(=일반적인 물가상승)이 없는 때의 이자율, 즉 실물자본에 대한 실물이자의 비율이다. 앞으로 인플레이션이 있을 것으로 예상하면 자본의 소유자는 실질이자율에 예상인플레이션을 더한 만큼의 이자율을 받고자 하는데 이 이자율을 명목이자율(nominal rate of interest)이라 한다.

명목이자율 = 실질이자율 + 예상인플레이션 김대식외 2인, 『현대 경제학 원론 5판』, 박영사, 2002, 689쪽.

위 식을 처음으로 정리하여 설명한 사람이 바로 미국의 경제학자 피셔( I. Fisher)이다. 그래서 이식을 피셔 방정식이라 부른다. 피셔는 예상 인플레이션율이 변할 때 실질이자율은 변하지 않고 명목이자율만 예상인플레이션과 똑같이 변한다고 보았다. 이를 피셔 가설이라 부른다. 이에 따르면 명목이자율의 변동은 거의 기대 인플레이션의 변동에 의존하며 실질이자율의 영향은 받지 않는다. 왜냐하면 장기에는 사람들이 인플레이션을 정확하게 예상하므로 장기에 실현된 인플레이션과 예상된 인플레이션은 같게된다. 실질이자율은 일반적으로 자본의 한계생산력과 밀접한 관계를 가지는 것으로

참고문헌: 1 .김대식외 2인, 『현대 경제학 원론 5판』, 박영사, 2002.
2. 임철빈, 「한국에서의 피셔가설 검증」, 충북대학교 석사논문, 2000.
3. 정운찬, 『거시경제론 제 5판』, 율곡출판사, 2001.
4. 전덕빈․박대근, 「실질금리 결정모형에서의 구조변화분석」, 한국과학기술원 테크노 경영 대학원, 2001.
5. Namodar N. Gurjarati, 『Basic Econometrics 제 3판』, McGRAW-HILL, 2001.
6. 김명직․장국현, 『금융시계열분석』, 경문사, 2001.
7. 안충영외 2인, 『기초 계량경제학 제 3판』, 진영사, 2000.

<인터넷 사이트>

1. 한국은행, (http://www.bok.or.kr ; 2003. 09. 20), 조사통계월보.

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