[기업가치평가] 애널리스트의 투자의견지수를 역이용한 초과수익창출
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- 목차
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1.당신이 만약 타임머신을 개발한다면?
2.기대 수익?
3.투자는 타이밍이다?
4.고점과 저점을 파악하는 방법은?
5.애널리스트의 투자 의견은 정확한가?
6.데이터 선정 및 결과
7.데이터 분석의 방향
8.데이터 분석 과정 및 결과 – 분포의 치우침 현상
9.데이터 분석 과정 및 결과 – 분포의 치우침 현상 (미국 case: 05년5월~10년4월, N=20)
10.데이터 분석 과정 및 결과 – 분포의 치우침 현상 (미국 case)
11.조건 1과 조건 2의 교집합으로 인한 초과이익 달성가능성
12.시사점 및 한계
13.Predictability
- 본문내용
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애널리스트들의 매수와 매도 의견이 실제 주가의 변동모습과 Negative Correlation한 모습을 보인다고 가정
버블 마켓에서는 애널리스트들의 매수 비중이 매우 크고, 시장 패닉 상황에서는 애널리스트들의 매도 비중이 매우 클 것
한 쪽으로 치우칠 때가 역발상 투자의 기회일 것이다.Ex) 모두가 Buy를 외칠 때 Sell전략을 구사
주식 시장은 특정 시점에 급격히 치솟거나 수직 낙하하는 모습을 보여줌
이러한 장에서는 애널리스트들도 시장 상황에 맞춰서 recommendation을 수정하는 경향이 있을 것이다.
Recommendation의 변화율이 급격할 때가 역발상 투자의 기회가 될 것임
위의 두 가지 조건을 만족시키는 시점을 도출하여 그 시점에 투자를 했다면 투자수익률이 다른 시기에 비하여 높을 것이다.
변화율이 커지는 시점은 시장이 비이성적으로 움직이고 있다는 증거시간이 지나면 시장은 abnormal한 상황에서 normal한 상황으로 수렴함 비이성적 시장을 이용하여 abnormal return을 창출하자!
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