[투자론] 위험분산 및 최적 조합을 위한 모의 투자 포트폴리오

포트폴리오선택이론을 기초로 하여 제시한 위험과 수익률 사이의 시장균형조건으로, 1960년대 이후 현대재무관리이론의 핵심을 이루고 있는 이론이다.CAPM은 균형자본시장에서 위험자산에 대한 가격평가공식을 제공할 뿐만 아니라 자본예산과 투자평가등 여러 중요한 재무의사결정시 타당성과 가치평가를 위한 이론적 배경 내지 틀을 제공해 준다.따라서 자산의 가격결정과 합리적인 자산평가를 위한 자산 및 포트폴리오선택의 결정에 이용하려는 처

포트폴리오를 구성하는 경우가 분산투자 효과가 가장 크게 나타나서 위험을 최소화 할 수 있을 것이다. 따라서 아모레퍼시픽과 호남석유에 분산투자를 하면 분산 투자효과로 인해 위험은 감소하고 수익률은 높이는 포트폴리오를 구성 할 수 있다.참고또한 이러한 이 두 종목을 이용하여 최소분산 포트폴리오(MVP)를 구성해 보면 다음과 같은 결과를 얻을 수 있다.아모레퍼시픽호남석유최적투자비율0.6975490210.302450979MVP평균0.019597106MVP분산

투자4. 단기채권시장상품제 2부 채권분석과 채권 포트폴리오 관리1. 채권가격결정 2. 채권포트폴리오 관리제 3부 주식분석1. 주식시장과 주식발행방법 2. 주식의 가치평가3. 재무제표분석 4. 거시경제 및 산업분석제 4부 파생증권분석 1. 옵션2. 선물3. 스왑제 5부 포트폴리오 성과평가와 기술적 분석1. 포트폴리오 성과평가2. 기술적 분석제 6부 포트폴리오 이론 1. 과거의 자본시장 사례2. 포트폴리오 기대수익률과 위험제 1부1. 발행시장, 유

분산투자를 해야하는지 서로 의견을 나누어 봅시다. - 분산투자는 우리가 투자할 금액을 한 자산에 모두 투자하는 대신에 여러 자산에 나누어 투자하는 것을 말한다. (계란을 한 바구니에 담지말라) - 성경: “너는 네 떡을 물 위에 던져라 여러 날 후에 도로 찾으리라 일곱에게나 여덟에게 나눠 줄지어다 무슨 재앙이 땅에 임할는지 네가 알지 못함이니라(전도서 11:1-2)” 성경은 전도서를 통하여 투자란 우리 삶에 필요한 떡을 위험한 물에 던지는 것과

분산의 계산*서비스업, 판매, 디자인, 교통, 유흥사업, 기계조작0 5 10 15 20 25 171615141312111098자산 간의 상관계수가 1.0보다 작기만 하면 투자기회집합선은 왼쪽으로 휘기 때문에 분산효과가 발생한다. 또한 상관계수가 작을수록 분산효과가 크게 나타남을 알 수 있다. - 다양한 상관계수에 따른 포트폴리오의 기대수익률과 위험 조합효율적 경계선과 최적포트폴리오포트폴리오 조합-위험회피형 투자자 가정같은 위험이라면 많은 수익률, 같