[재무관리] 효율적 포트폴리오 프런티어
- 등록일 / 수정일
- 페이지 / 형식
- 자료평가
- 구매가격
- 2010.09.27 / 2019.12.24
- 13페이지 / hwp (아래아한글2002)
- 평가한 분이 없습니다. (구매금액의 3%지급)
- 1,400원
최대 20페이지까지 미리보기 서비스를 제공합니다.
자료평가하면 구매금액의 3%지급!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
추천 연관자료
- 목차
-
Ⅰ. 기업 소개
Ⅱ. 월별 수익률 분석
Ⅲ. 효율적 포트폴리오 프론티어
Ⅳ. 분산 공분산 메트릭스 테이블
Ⅴ. 효율적 포트폴리오
Ⅵ. SCL,CML,SML 도출 및 평가
Ⅶ. 조의 차별화 전략
- 본문내용
-
대각선으로 우하향하는 부분이 각 종목의 분산이고 그 외 부분이 서로 다른 종목의 공분산이다. 공분산 매트릭스를 토대로 투자비율을 달리하여 전체 포트폴리오위험이 최소가 되는 비율로 투자를 해야한다. 그 비율은 0.3 0.4 0.2 0.1 이다.
Ⅴ. 효율적 포트폴리오
총 4개의 주식을 2개종목씩 묶어서 조사해본 결과, 위험이 가장 낮은 녹십자와 KT를 포트폴리오로 구성하였다. 투자비율은 KT를 0.8 녹십자를 0.2로했을 때 위험이 가장 낮은 것을 알 수 있다.
2007년 8월부터 2010 7월까지의 주가자료를 통한 녹십자와 KT의 포트폴리오 결합선이다. MVP를 기준으로 우상향하는 부분이 효율적인 투자선이라 할 수 있다.
Ⅵ. SCL,CML,SML 도출 및 평가
1. SCL
그림 1
그림 2
그림1. 2007년 8월부터 2010 7월까지의 주가자료를 통한 녹십자의 증권특성선이다. 산점도를 볼 때, 시장에서의 수익률과 녹십자의 주가수익률은 무관한 것으로 보인다. 결정계수값을 볼 때 일차선으로는 시장수익률과 녹십자 수익률의 관계를 설명하기 힘든 것으로 보여진다.
그림2. 증권특성선을 2차식으로 바꿔봤으나 결정계수값은 크게 변하지 않았습니다. 3차나 로그식을 써도 결정계수값은 0에 가까웠다. 전체적으로 녹십자주가는 시장의 성과와는 무관하게 수익률을 나타낸다고 볼수 있으므로 녹십자주식 투자시 시장성과를 기준으로 판단하지
- 참고문헌
-
증권 투자론(장영광), 한경모의투자, 네이버 검색
자료평가
-
아직 평가한 내용이 없습니다.
오늘 본 자료
더보기
최근 판매 자료
- 신제품 개발 성공사례와 개인적인 견해 (개념, 조건, 과정)
- [경영사례 분석]PDG세대를 겨냥한 감성 마케팅, 텐바이텐
- [e비즈니스]인터넷쇼핑몰 `텐바이텐` 마케팅전략 및 성공요인 분석(A+리포트)
- [특수마케팅이론과 사례] 유통마케팅-감성으로 말하는 텐바이텐 10x10 사례분석
- GATT 및 WTO체제의 비교분석
- 인적자원관리_성공한 기업의 모집과 선발에 대해 사례를 조사하고 시사점을 제시하세요
- 아모레퍼시픽 STP분석
- 아모레퍼시픽 마케팅 SWOT,STP,4P전략 분석 및 아모레퍼시픽 향후 마케팅전략 방향 제시 - 아모레퍼시픽 마케팅 연구
- [경영전략] The Walt Disney Company 월트 디즈니 사례
- [국제회의] 국제전시 박람회 마케팅
저작권 관련 사항 정보 및 게시물 내용의 진실성에 대하여 레포트샵은 보증하지 아니하며, 해당 정보 및 게시물의 저작권과 기타 법적 책임은 자료 등록자에게 있습니다. 위 정보 및 게시물 내용의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 금지됩니다. 저작권침해, 명예훼손 등 분쟁요소 발견시 고객센터에 신고해 주시기 바랍니다.