[투자론] 효율적 시장 가설
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- 목차
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1. 효율적시장가설의 의미
2. 효율적시장가설의 과거분류
3. 효율적 시장가설의 신분류 및 검증결과
4. 효율적시장가설과 투자정책
- 본문내용
-
1. 효율적시장가설의 의미
- Kendall(1953) : 주가에 있어서 예측 가능한 패턴이 있지 않을까?
• random price movement 발견
• animal spirit? (시장의 비합리성?)
• 오히려 효율적 시장을 의미
- 만약 새로운 정보나 새로운 주가예측모형이 있다 하자
• 시장이 효율적이라면 이는 주가에 즉각적으로 반영되어야 한다
• 시장이 효율적이라면 주가는 당시 모든 이용 가능한 정보를 반영하고 있어야 한다
효율적시장가설 (efficient market hypothesis):Fama(1970)
- EMH가 성립하면 주가는 새로운 정보만을 반영
• 새로운 정보는 예측불능 (예측 가능하다면 그것은 이미 새로운 정보가 아님)
• 따라서 주가 변화도 예측 불능
• random walk hypothesis : 주가 움직임의 패턴을 설명하는 통계적 모형
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