[투자론] 한국 인덱스펀드 발전과 현황에 대한 분석

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2009.08.27 / 2019.12.24
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목차: <개 요>

1. 문제제기
(1) 인덱스펀드의 개념
(2) 인덱스펀드의 등장 및 성장배경
(3) 국내 인덱스 펀드의 현황
2. 이론적 배경
(1) 분산투자효과
(2) CAPM(Capital Asset Pricing Model)
(3) 효율적 시장가설((Efficient Market Hypothesis)
(4) 랜덤워크 이론(Random Walk Theory)
3. 선행연구 분석
(1) 인덱스 구성방법
(2) 인덱스펀드와 액티브펀드의 수익률 및 기타 성질비교
4. 가설설정5. 연구방법 설정
6. 연구결과
7. 결론
8. 참고문헌

본문내용: 1. 문제제기

(1) 인덱스 펀드의 개념
인덱스 펀드란 주가지표의 변동과 동일한 투자성과의 실현을 목표로 구성된 포트폴리오이다. 즉, 증권시장의 장기적 성장 추세를 전제로 하여 주가지표의 움직임에 연동되게 포트폴리오를 구성하여 운용함으로써 시장의 평균 수익을 실현하는 것을 목표로 하는 포트폴리오 운용기법이다.

(2) 인덱스 펀드의 등장 및 성장배경
① 인덱스 펀드의 현황
“투자사업은 거대한 사기입니다. 사람들은 대부분 성과가 뛰어난 펀드매니저를 고를 수 있다고 생각하지만 잘못된 생각입니다.” 하버드 대학기금을 세 배나 키운 잭 마이어가 비즈니스위크와의 인터뷰에서 말한 내용이다. 그는 개인투자자들이 좋은 투자성과를 내기 위해선 첫째 분산투자, 둘째 투자비용 절감, 셋째 장기투자를 꼽으면서 인덱스 펀드투자를 권하고 있다. (존 C. 보글의 ‘모든 주식을 소유하라’에서 인용)
인덱스 펀드란 시장 지수 수준의 위험 하에서 지수수준의 수익률을 올릴 목적으로 대상 지수와 동일한 움직임 또는 수익률을 갖도록 적정한 종목비율로 구성한 포트폴리오를 말한다. 이는 시장 상승에 대한 믿음은 있으나 개별 종목 선택이나 펀드선택에 어려움을 느끼는 투자자들에게 매력적인 상품으로 많은 장점을 가지고 있어 미국을 비롯한 선진국 시장에선 전체 펀드 중 30~40%를 차지할 정도로 활성화 되어 있다.

참고문헌: 김창수(2003). 차익거래를 통한 인덱스펀드의 초과수익률 추구에 관한 실증분석. 서울:성균관대 경영대학원, 200308, iii, 65p.; 26cm 2003년 성균관대.
소인호(2005). 재태크시대:수익 예측이 가능한 인덱스 펀드. 해양한국(월간해양한국), Vol.2005, No.11월, 111~111p.
소인호(2005). 재태크시대:인덱스 펀드 투자에 대하여. 해양한국(월간해양한국), Vol.2005, No.11월, 113~113p.
연구원자료(1999). 주간국제금융:해외논단소개:인덱스펀드와 공격형 뮤추얼펀드간의 수익률 비교. 한국금융연구원. 주간국제금융동향(종간), Vol.9, No.14, 20~24p.
이덕희(1990). 최적포트폴리오 구성에 관한 연구-인덱스펀드를 중심으로-. 서울:서강대 경영대학원, 199108, 137p.; 26cm
이상빈·김재식(1990). 한국증권시장에서 인덱스 펀드의 구성 및 실증분석. 한국재무관리학회. 재무관리연구, Vol.7, No.2, 21~51p.
민성기(2008), “인덱스펀드의 비용, 추적오차, 그리고 성과에 대한 실증분석”, 한성대.
Rudd, A.(1980). "Optimal Selection of Passive Prtfolios", Financial Management, Spring,

한국금융선물협회, “선물의 세계”, 1993년 12월호,

펀드닥터 : http://www.funddoctor.co.kr/ (자료검색일 : 5월 27일)
펀드존 : http://www.fundzone.co.kr/ (자료검색일 : 5월 27일)

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