[경영경제] 주가예측과 파생상품을 사용한 단기 이익의 실현
- 등록일 / 수정일
- 페이지 / 형식
- 자료평가
- 구매가격
- 2009.02.03 / 2019.12.24
- 18페이지 / hwp (아래아한글2002)
- 평가한 분이 없습니다. (구매금액의 3%지급)
- 1,400원
최대 20페이지까지 미리보기 서비스를 제공합니다.
자료평가하면 구매금액의 3%지급!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
추천 연관자료
- 목차
-
Ⅰ.개요 및 소개
Ⅱ.ARIMA 모형적합
Ⅲ.GARCH 모형적합
Ⅳ.APPLICATION
Ⅴ.결론 및 한계점
- 본문내용
-
1. 분석 목적 및 배경
GARCH모형을 이용하여 현 주식시장에서 거래되고 있는 개별기업의 주가와 주가의 변동성을 예측하고, 최소의 위험으로 이익을 얻을 수 있는지를 알아보고자 하였다. 투자 대상으로는 GARCH 모형을 이용하기 위해서 파생상품이 거래되고 있는 대형주 중에서 삼성전자의 option 을 선정하였다.
변수 설명
주가와 주가의 변동성을 예측하기 위하여 사용된 독립변수들로는 환율, 외국인 순매수, 기관순매수, S&P 500, NIKKEI지수, 두바이유, 콜금리, 항생지수 등이 있었다. 이들중 회귀분석과 상관관계분석을 통해 유의한 변수를 선별한 결과, 환율과 외국인순매수, 기관순매수가 선택되었다. 이 자료들은 모두 2005년 1월 3일부터 2006년 5월 25일까지의 일별 데이터들이다.
각각의 독립변수와 종속변수인 삼성전자의 주가를 로그변환한 후 분석에 들어가도록 한다.
2.ARIMA 모형 적합
1. 삼성 주가
- 시도표
적절한 로그변환을 통해 stationary를 얻도록 하였다. 다음의
모형 적합은 정상성 변환을 통한 값들을 통해 적합한 것이다.
- 삼성 주가의 MA1,6 모형 적합
lag 1의 MA 1,1 과 lag 6의 MA1,2 모형에서 각각 P-value가 0.05보다 작게 나옴으로써 유의수준 5%하에서 유의한 모형으로 적합하다는 것을 볼 수 있다.
잔차들의 자기상관성 검정에서는 P-value가 0.05보다 크게 나왔기 때문에 유의수준 5% 하에서 잔차들 간에 자기상관이 없다고 할 수 있다.
- ARIMA 모형의 적합 결과
붉은 색 선은 예측치, 파란 색 선은 실제치를 나타내며 두 선을 둘러싸고 있는 검은 색 선은 신뢰구간을 나타낸다. 예측치와 실제치가 신뢰구간 사이에 존재하는 것으로 보아 예측했던 모형이 적절하게 적합되어 있음을 알 수 있었다.
2. 기관순매수
- 시도표
자료평가
-
아직 평가한 내용이 없습니다.
오늘 본 자료
더보기
최근 판매 자료
- [촉진전략] 제7장 소비자 판매촉진
- [노사관계] 국민건강보험공단
- (프로스펙스 마케팅사례 분석) 프로스펙스 기업분석과 프로스펙스 마케팅 4P,SWOT,STP분석및 프로스펙스 향후전략제안과 느낀점
- 프로스펙스 조직 연혁, 조직원 구성, SWOT 분석, STP분석, 발달, 역사, 배경, 현황, 영향, 관리, 역할, 기법, 시사점
- 신제품 개발 성공 사례
- [경영전략] 홈플러스의 성공요인 분석
- [서비스운영관리] 리츠칼튼 호텔의 경영 사례
- 굿네이버스 SWOT, 4P 분석
- [마케팅관리] [마케팅관리]`미스터 피자` 마케팅전략 및 성공요인 분석(A+리포트)
- [재무관리]대한항공 기업 분석
저작권 관련 사항 정보 및 게시물 내용의 진실성에 대하여 레포트샵은 보증하지 아니하며, 해당 정보 및 게시물의 저작권과 기타 법적 책임은 자료 등록자에게 있습니다. 위 정보 및 게시물 내용의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 금지됩니다. 저작권침해, 명예훼손 등 분쟁요소 발견시 고객센터에 신고해 주시기 바랍니다.