[위험관리] VaR의 개요 및 측정의 기초

신용위험측정의 배경, 신용위험측정의 모형, 신용위험측정의 전통적 접근법, 신용위험측정의 현황, 향후 신용위험측정의 대응방안 분석Ⅰ. 개요Ⅱ. 신용위험측정의 배경1. 파산의 구조적 증가2. 탈중개화(disintermediation)3. 수익성 악화4. 담보 가치의 감소 및 변동5. 부외거래 파생상품의 증가6. 기술의 발달7. BIS의 위험에 기초한 자본요구량Ⅲ. 신용위험측정의 모형１. CreditMetricsTM1) 기본원리2) 한계점２. CreditRisk+1) 기본원리2) CreditRisk+의 포트

위험(금리리스크)의 정의Ⅲ. 금리위험(금리리스크)의 원천1. 금리 변경 리스크(Repricing Risk)2. 수익률곡선 리스크(Yield-curve Risk)3. 베이시스 리스크(Basis Risk)4. 옵션 리스크(Optionality Risk)Ⅳ. 금리위험(금리리스크)의 관리지침Ⅴ. 금리위험(금리리스크)의 측정지침1. 이익적 관점의 금리리스크량2. 경제가치적 관점의 금리리스크량Ⅵ. 금리위험(금리리스크)의 측정유의점Ⅶ. 금리위험(금리리스크)의 VaR(리스크관리, 위험관리)측정방법1. VAR의 개요2. VAR

, 한국경영교육학회, 2011◈ 김현중 외 5명, 운영리스크 VaR 추정값의 안정성검증 방법 연구, 한국통계학회, 2008◈ 김영은, 국내 은행들의 운영리스크 측정과 관리방안에 관한 연구, 한양대학교, 2008◈ 금박동진, 융기관 운영리스크의 효율적 관리 방안, 성균관대학교, 2011◈ 원대식, 핵심위험지표(KRI)를 이용한 운영리스크관리 및 감독기법 연구, 한양대학교, 2011◈ 조세연, 운영리스크 시나리오 생성 및 평가시 주관성 완화 방안 연구, 연세대학교, 2009

및 신용도 등에 따라 다양한 금리결정기준 활용4. 가산금리 결정도 신용등급에 따라 차등화5. 대출금 중도상환 수수료 부과Ⅳ. 금리리스크(금리위험)1. Measurement를 이용하는 방법1) 개념2) 갭분석3) 듀레이션분석4) Convexity2. 시나리오분석1) 시나리오분석의 정의2) 시나리오분석의 시행절차3) 금리리스크 측정4) 금리시나리오의 설정5) 시나리오분석의 장, 단점3. VAR1) VAR의 개요2) VAR 측정3) VAR의 장점4) VAR의 한계Ⅴ. 금리인하Ⅵ. 실질금리참고

및 기타 이유로 발생하고 일정시간이 지나면 매입통화를 수취하게 되는 경우가 대부분이지만 거래상대방의 파산위험과 원금손실위험은 언제나 존재한다. 따라서 은행들은 외환결제리스크 노출액을 크기와 기간이 동일한 여타 신용리스크 노출액과 동일하게 관리해야 한다. 또한 현재의 표준적인 결제관행을 따르면 리스크 노출액은 일중 현상이 아니라 하루를 초과하여 수일동안 지속된다는 것을 인식하여야 한다. 외환결제리스크는 유동성리스크