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경영경제데이터분석FINAL REPORT변동성 분석을 통한옵션투자전략목 차Ⅰ. 서 론분석목적Ⅱ. 본 론본론1) 모형적합 DATA단위근 검정차분 후 시도표모형적합ⅰ) 다중공선성 여부를 위한 표본상관계수의 확인ⅱ) 다중회귀모형의 적합ⅲ) 잔차의 Q-test 결과 자기상관은 없었으나 이분산성을 띄고
22페이지 | 2,100원 | 2009.08.27
가격제한과 가격제한폭제도, 가격제한과 옵션, 가격제한과 주가변동성, 가격제한과 VaR(위험가치)추정 분석Ⅰ. 개요Ⅱ. 가격제한과 가격제한폭제도1. 가격제한폭제도의 효용성을 주장하는 견해2. 가격제한폭제도의 효용성을 부인하는 견해Ⅲ. 가격제한과 옵션Ⅳ. 가격제한과 주가변동성1. Brennan198
9페이지 | 5,000원 | 2013.07.29
NatWest의 실패사례 분석목차Ⅰ .서론 – 사건의 개요Ⅱ 본론 1. 파생상품 활용배경2. 파생상품 구조와 거래내역-1.내재 변동성과 옵션가격-2.옵션거래내역-3.결과Ⅲ 결론 1.시사점 2.교훈 (문제의 해결 ) NatWest Capital Markets(NatWest) ; 영국의 4대 은행 중 하나인 National Westminster Bank의 기업금융 및 투자
21페이지 | 1,700원 | 2005.03.17
변동성이 작으면 이익이 발생하지만 환율변동성이 클 경우 손실이 상대적으로 크게 나타나는 비대칭적인 구조를 가지고 있다. 즉 환율이 ⓵ 하한선과 행사가격 이내에서 움직일 경우 이익을 획득할 수 있으나, ⓶ 하한선에 도달하면 옵션계약 소멸(Knock-Out)로 이익획득의 기회가 사라지고, ⓷ 상한선에
6페이지 | 800원 | 2011.08.05
변동성 작은 종목 선택3. 헷지4. 장기투자5. 손절매(10%)선물 옵션 투자 전략정보분석을 통한 투자회기분석을 통한 다우지수와 상관계수 발견다우지수 상승시 : 선물 매수, 콜 포지션다우지수 하락시 : 선물 매도, 풋 포지션정보예측 (미증시를 기준으로)다우존스와다우존스 계
34페이지 | 2,800원 | 2010.08.03
[경제학] ELW(주식워런트증권) 시장의 효율성에 관한 논의
옵션으로서의 ELW* 가정기초자산의 거래가 연속적으로 이루어지므로 항상 가격변동이 일어나고 있다. 기초자산의 1일 가격변동치가 로그정규분포(Lognormal Distribution)를 따른다. 옵션 잔존기간 동안 무위험이자율은 변하지 않는다. 가격의 변동성은 옵션의 잔존
78페이지 | 3,400원 | 2009.08.27
Options Strategy경영경제자료분석 Contents도입 및 분석목적모형 적합가격예측 / 평가옵션 모의투자결론 도출1.2.3.4.5.1. 도입 및 분석목적도입 및 분석목적모형 적합가격예측 / 평가옵션 모의투자결론 도출도입 및 분석목적분석목적 (1/2)도입 및 분석목적(산술평균기반)역사적 변동성내재
102페이지 | 2,800원 | 2009.06.15
옵션거래로 은닉 & 옵션 장부사이의 허가 받지 않은 가치의 이동3. 외부 가격고시와 옵션 가격 체크를 위해미흡한 금리 옵션분야, 가격 체크 제도(3) 원인 분석1. 변동성(volatility)측정 오류 – 직접적변동성의 특징 :종류와 측정 방법 다양:여러 변수(기초자산 가격,기간,행사가격)에 따라 그 값이
7페이지 | 800원 | 2005.04.22
옵션가격 계산상의 오류에서 비롯되었다. 위험관리부서 소속 거래자 Kyriacos Papouis는 독일 마르크(DEM)와 영국 스털링(GBP)에 대한 옵션과 스왑션 거래를 담당하고 있었다. 그는 거래과정에서 발생산 손실을 은닉하기 위해 변동성을 조정, 높은 변동성의 입력으로 옵션 장부가의 고평가를 발생시켜 은행장
7페이지 | 1,200원 | 2005.03.17
[생산관리]몬테카를로 시뮬레이션의 (1)개념 및 적용가능 분야, 그리고 (2)이를 이용한 시설대안 평가의 수치적 예를 2개 이상 작성하시오.
옵션, 변동성 또는 이자율이 고정이 아닌 확률과정을 다룰 때 유용하며, 경로 의존적 옵션값을 구하는 데도 도움이 된다.시뮬레이션에 자유롭기 때문에 점프과정과 같은 매우 다양한 경로를 시뮬레이션 할 수 있다.특히, ‘몬테카를로 시뮬레이션’은 1930년, 엔리코 페르미가 중성자의 특성을 연구하
12페이지 | 4,000원 | 2016.03.22