[금융공학][위험관리][주가확률과정][선물금리계약][헷지]금융공학의 정의, 금융공학의 재무이론, 금융공학과 위험관리, 금융공학과 주가확률과정, 금융공학과 선물금리계약(FRA), 금융공학과 Hedge(헷지) 분석
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- 목차
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Ⅰ. 개요
Ⅱ. 금융공학의 정의
1. Finnerty(1988)
1) 사고의 획기적 도약
2) 구사고의 일대전환
3) 기존 금융상품 및 금융절차의 재활용
2. Coopers-Lybrand(1993)
1) 통계학, 회계학과 세법, 모델링 기법
2) 파생상품(derivative instruments)
3) 기존 금융상품의 요소별 분해(unbundling)
Ⅲ. 금융공학의 재무이론
1. 재무이론의 발전
1) Fisher(1896)
2) Markowitz(1952)
3) Johnson(1960)과 Stein(1961)
4) Fama(1965, 1970)
5) Sharpe(1964), Lintner(1965), Mossin(1966)
6) Black-Scholes(1973)
7) Jensen-Meckling(1976)
8) Ederington(1979)
2. 재무이론의 6 각형
1) 가치평가이론
2) 효율적 시장가설
3) 포트폴리오이론
4) CAPM
5) OPM
6) 대리인이론
Ⅳ. 금융공학과 위험관리
Ⅴ. 금융공학과 주가확률과정
Ⅵ. 금융공학과 선물금리계약(FRA)
Ⅶ. 금융공학과 Hedge(헷지)
참고문헌
- 본문내용
-
Ⅰ. 개요
금융공학자들은 주로 기업의 자금조달, 투자의사결정, 자금관리 그리고 위험관리 등을 담당한다. 기업에서 자금조달을 담당하는 금융공학자들은 전통적인 금융상품들을 이용하기도 하지만 새로운 상품을 활용하는 경우가 많다. 새로운 상품을 활용하는 데도 기업 고유의 특성을 부여한다든지 아니면 여러 가지 상품을 조합함으로서 기존의 상품을 이용하는 것보다 조달비용을 절약하거나 위험을 감소시할 수 있도록 한다. 기업재무에서 금융공학자들의 활동이 가장 두드러진 분야의 하나로 기업의 인수합병 분야를 들 수 있는데, 이 분야는 금융공학자들의 혁신적이고도 기발한 아이디어가 성공의 관건이 되기도 한다.
금융공학자는 증권과 파생상품을 이용한 차익거래에도 적극적으로 참여한다. 차익거래란 공간적 차이, 시간적 차이, 각종 규제, 세금 등에 존재하는 무위험의 이익기회를 포착하는 거래인데 금융공학자들은 이러한 차익거래에서 그 실력을 유감없이 발휘한다. 공간적 차이를 이용한 차익거래로는 최근에 등장하기 시작한 각국 선물시장의 네트웍크를 이용하는 것을 들 수 있다.
≪ … 중 략 … ≫
Ⅱ. 금융공학의 정의
1. Finnerty(1988)
혁신적 금융상품 및 금융절차 개발, 금융문제의 창조적 해결
---> 혁신과 창조의 개념 강조
1) 사고의 획기적 도약
스왑, 모기지 증권, 무이표채권, 정크본드
2) 구사고의 일대전환
상품선물-->금융선물, 금리스왑-->통화스왑
3) 기존 금융상품 및 금융절차의 재활용
기존의 재정거래-->지수재정거래
2. Coopers-Lybrand(1993)
혁신적 금융상품의 개발--->학제적 접근법(multi-disciplinary approach) : 경제학과 재무이론, 수학과
- 참고문헌
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참고문헌
김한수(1994) / 금융공학이란 무엇인가, 국제금융연구원
김주철, 김우환(2009) / 금융공학 연구노트, 자유아카데미
성승제(2006) / 금융공학의 수학적 기초, 경문사
신민식(1996) / 금융공학, 법문사
이현석(2008) / 금융공학을 위한 수치분석 기초, 경문사
장기천, 박건엽(2006) / 엑셀과 금융공학 실습, 에프알엠코리아
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