[투자론] 포스코 SK에너지 KTF 한진의 투자전력 분석

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목차: 1. 회사선정사유
2. 회사 특징 및 투자전략
3. 재무비율 분석
4. 애널리스트 보고서
5. 주가, 월별 연도별 수익률 분석
6. 효율적 포트폴리오 프론티어
7. 포트폴리오 결합선
8. 분산공분산 매트릭스 테이블 // 효율적 포트폴리오
9. 증권특성선
10. CML & SML
11. 과소과대평가
12. 투자 수익률
13. 종합 투자 성과 분석

본문내용: 13. 종합 투자 성과 분석

우리는 상관계수가 양수가 나오는 POSCO와 SK에너지 그리고 KTF와 한진 4개 기업을 대상으로 선정하여 모의투자를 실시했다. 도출된 투자비율에 맞게 4개 기업에 투자했고 5월 18일 - 5월 22일 까지 투자성적은 아래와 같다.

1. POSCO와 SK에너지는 주가상승으로 흑자를 본 반면, KTF와 한진의 경우 적자를 보았다. 이유는 투자전 POSCO와 SK에너지의 주가가 세달 전에 비해 각각 14.6%, 32.9%로 상승세를 타고 있었던 반면 KTF와 한진은 각각 -6.4%, -3.3% 하락세에 높여있었기 때문이라고 판단된다.

2. 2종목 포트폴리오 결합선이 C형임에도 불구하고 효율적 포트폴리오 프론티어의 모양이 기대수익률의 낮은 부분만 도출된 것은 분산공분산에서 도출된 주가의 기대수익률이 모두 마이너스가 나왔기 때문이다. 이것은 거시적으로는 글로벌 금융위기와 경기침체가 주가 하락에 큰 영향을 미쳤을 것이고, 미시적으로는 각 기업마다 호재가 있었을 것이라 판단된다. 또한 4개 기업 모두 주가등락 그래프를 살펴보면 4월부터 완만하게 상승하던 주가가 5월초부터 중반까지 크게 상승하다 투자시점 직전부터 하락곡선을 띈 것도 투자적자 결과에 원인이 되었을 것이다.

3. 우리의 투자시점은 4개기업의 주가곡선이 상승세의 마지막에 위치해 있을 때였고 이후 연이어 주가가 하락함에 따라 더 큰 손실을 막기 위해 매도를 결정하였다. POSCO와 SK에너지는 상관계수가 양수가 나옴에도 불구 둘 다 흑자를, SK에너지와 한진 역시 상관계수에 따라 투자했음에도 둘 다 적자가 나온 것은 투자기간이 짧았고 단기적으로는 주가의 등락폭이 예측할 수 없게 진행되므로 최소 3달이상의 장기 투자를 했다면, 상관계수에 일치하는 결과와 우리가 예상했던 수익률이 나왔을 것이라고 판단된다.

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