[투자론]포트폴리오보험에 대하여

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2006.06.17 / 2019.12.24
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하고 싶은 말: 정말 공들여 작성한 팀 프로젝트 보고서입니다.
귀하께 큰 도움있기를 바랍니다.

목차: I . 서론

II. 본론
1. 포트폴리오 보험의 정의
2. 포트폴리오 보험의 내용 및 특성
1) 포트폴리오 보험의 특성
2) 실행 메커니즘
3) 포트폴리오 보험의 장단점
4) 포트폴리오 보험이 퇴조한 이유
3. 포트폴리오 기초개념
1) 풋-콜 패러티
2) 블랙-숄즈 모형으로부터 콜옵션과 풋옵션의 델타 도출
3) 헤지포트폴리오의 헤지비율
4. 포트폴리오 보험 거래전략
1) Protective Put옵션 전략
2) 동적자산배분전략
3) 동적헤징전략
5. 포트폴리오 보험전략 사례
1) Protective Put옵션 보험전략 사례
2) 동적자산배분 보험전략 사례
3) 동적헤징 보험전략 사례
6. 세계자본시장과 파생상품 비교분석
III. 결론
IV. 참고문헌

본문내용: I . 서론

2001년 11월 미국 심장부에 위치한 월드 무역센터가 이슬람 과격 단체에 의해 행해진 테러에 의해 처참히 파괴되었다. 전 세계인이 보는 앞에서 뉴욕은 시민들은 절규하고 공포에 떨었다. 팍스 아메리카를 지향하는 세계 제일의 부국 미국이 이런 끔찍한 테러를 당할지 어느 누구도 상상하지 못하였다. 이처럼 어떤 강국일지라도 혹은 개인일지라도 우리는 어떤 종류의 위험에라도 노출되어 있다. 위험은 강자와 약자를 가리지 않고 누구에게나 똑같은 피해를 지니고 다가온다. 또한 위험은 언제든지 우리 삶 깊숙이 파고들 수 있는 가능성을 지닌 채 우리 가장 가까운 곳에 숨어있다. 그렇다면 우리는 이런 위험에 무방비하게 놓인 채 살아가야만 하는 것인가에 대해 생각해 볼 수 있다. 우리는 보험이라는 위험 헤지 수단을 통해 우리가 안고 있는 위험을 전부, 혹은 일부를 전가 할 수 있다. 특히, 사람들은 위험자산인 주식을 투자할 때는 더욱더 위험을 느끼고 그 위험을 회피하고 싶은 성향이 강하다. 즉, 합리적인 투자자라면 위험을 적게 부담 하면서 수익을 많이 얻고 싶어 할 것이다. 하지만 고수익을 제공하는 저위험 투자자산은 존재하지 않는다. 그러나 여러 가지 투자자산으로 구성되어진 포트폴리오는 원래의 위험자산보다 위험은 낮으며 그에 준하는 수익률을 제공할 수 있다는 것이 바로 포트폴리오 보험의 핵심정의가 된다. 이 포트폴리오 보험은 일반 보험과 마찬가지로 명시적, 암묵적 보험프리미엄이 존재하여 최악의 경우 최대손실을 제한하면서 주가가 상승 시 수익을 무한대로 놓는 포지션을 갖는다. 이에 우리 팀원들은 이번 과제에서 포트폴리오 보험을 구성하는데 있어 포트폴리오의 실행 메커니즘을 통한 그들의 거래전략과 사례들을 통해 입증해보이고자 한다.

참고문헌: 1. 월간회계 1997년 3월호, 62~77쪽(총16쪽)
2. http://www.wooriwm.com
3. http://www.yurieasset.co.kr
4. VaR를 최소화 하는 포트폴리오보험의 투자 전략, 김영권, 2002
5. 포트폴리오보험 전략에 관한 실증연구, 김상훈, 2001
6. 포트폴리오 보험전략의 성과분석과 변동성추정, 오상철, 2000
7. 대체적 포트폴리오 보험 전략에 대한 연구, 김영환,1999
8. 포트폴리오 보험에 관한 연구, 서범석, 1995
9. 포트폴리오 보험 전략에 관한 연구, 김운제, 1993
10. 주식과 채권을 이용한 포트폴리오 보험, 신석기, 1993

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오우~ 많은 도움되었어요^^ 정리도 잘되어있고,, 내용이 정말 좋네요~
leejun***
(2006.06.22 15:06:10)

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