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다중회귀모형(multiple regression model) & 블랙숄즈 옵션가격 결정 모형(Black-Scholes Model)
Multiple Regression Model& Black-Scholes modelEconometricsCONTENTSⅢBlack-Scholes CaculationⅡOur motivation & IntroductionⅠMultiple RegressionⅣConclusionⅤAnalysisⅠMotivation&Black-Scholes ModelBlack-Scholes Model???Multiple regression1. Motivation2. Black Scholes Option Pricing ModelOptionsASADALASADAL INTERNET, INC.started its business in Seoul Korea in Feb
22페이지 | 1,800원 | 2010.08.27
[금융공학] 금리스왑, 이항모형, Black-Scholes 모형, Monte Carlo Simulation 관련 문제 풀이
Black-Scholes 모형을 이용한 지수옵션 가치평가2010년 3월 30일 시점에서 Black-Scholes모형을 이용하여 다음 옵션들의 가치(종가기준)를 계산하고 그 결과를 옵션가격(종가기준)와의 괴리율을 계산하여 보시오.(Derivagem을 이용하며 변동성추정은 90일간 일별종가를 이용한다.)KOSPI 200 옵션201005;행사가격 212.5,
26페이지 | 2,100원 | 2011.01.18
다중회귀모형(multiple regression model) & 블랙숄즈 옵션가격 결정 모형(Black-Scholes Model)
Applied EconometricsMultiple Regression Modelwith regarding to Black-Scholes Model1. Our MotivationWhile we discussing our topic, we were interested in option price of both Korea and Spain. However, we found out Spain do not open option price to public. We were curious about Spain’s option price. Min-Kue who study for financial engineering suggested for Black-Scholes Model, which can estima
11페이지 | 1,400원 | 2010.08.27
[파생상품] The Black-Scholes-Merton Model
The Black-Scholes-Merton Model*확률 보행 & Brownian Motion랜덤워크의 시간의 간격이 매우 작다면 이는Brownian Motion에 가깝게 된다.Ito’s processdx = a(x,t)dt+b(x,t)dzGeneralized Weiner processdx = adt+bdzBrownian motionds/s = μdt+σdz*The Stock Price Assumption주식의 가격을 S매우 짧은 시간의 간격을 Dt 라 하자.주식의 기대수익률
27페이지 | 2,400원 | 2009.08.18
Black – Scholes OPM*Contents5. 블랙숄즈 모형의 사례4. 블랙숄즈 모형의 이론식과 설명3. 블랙숄즈 모형의 기본 가정과 설명2. 블랙숄즈에 대한 소개1. 옵션 기초개념Black-Scholes OPM옵션 기초개념옵션(Option)이란? 계약당사자간 정하는 바에 따라, 일정기한 내에 정해진 가격으로 상품이나
12페이지 | 1,400원 | 2008.09.05
[투자론] 이항옵션가격결정모형(Binomial Option Pricing Model, Binomial OPM)
6 - Binomial OPM-(이항옵션 가격결정모형)▣ 이항옵션가격결정모형정 의1979년 Cox-Ross-Rubinstein에 의해 개발되었다. 이 모형은 Black-Scholes모형에 비해 늦게 발표되었지만, 옵션가격의 기본개념을 이해하는데 매우편리하다.특 징Black-Scholes 모형은 유럽식 옵션을 기준으로 옵션가격결
6페이지 | 1,400원 | 2008.09.11
Black-Scholes-Merton option pricing, so we could calculate Black-Scholes-Merton option price.S=$82.08T=38/252= 0.150794 (using time-to-maturity on a day-basis calculating 5 working days excluding 2 holidays from the maturity)Risk-free rate= 0.07%The strike price (K) is increasing by $2.5 or $5 from $40 to $110. The result is shown on the right. The market price of the option and the option p
8페이지 | 1,200원 | 2013.02.20
[경제학] ELW(주식워런트증권) 시장의 효율성에 관한 논의
Black-Scholes model서론–ELW시장의 성장본론1–ELW의 성격본론2–ELW시장분석본론2–옵션으로서의 ELW*서론–ELW시장의 성장본론1–ELW의 성격ELW시장분석-수요/공급측면본론2–ELW시장분석본론2–옵션으로서의 ELW*초기에 LP가 공급 물량과 가격을 동시에 결정 가능호가 제시와 관련한 법적 규제가 존
78페이지 | 3,400원 | 2009.08.27
Black-Scholes Model 창안하버드 출신 수학자, 노벨 경제학상 수상숄츠(Myron S. Scholes)Q&APart 2. LTCM의 생성LTCM의 탄생the Wall St.Harvard,MITLTCM의 탄생!정교한 수학적 모델에 기초한투자 전략 수립,기록적 수익률 행진ConclusionPrefaceContentsQ&APart 3LTCM의 성장Q&APart 3. LTCM의 성장LTCM의 투자 전략차익거래 (Re
22페이지 | 1,700원 | 2005.09.02
블랙숄즈 옵션가격결정모형을 이용한 적정 주식가치의 분석
블랙숄즈 옵션가격결정모형을 이용한 적정 주식가치의 분석目 次Ⅰ. 서 론Ⅱ. 옵션가격결정모형의 응용Ⅲ. Black-Scholes의 옵션가격결정모형을 이용한 우리나라 상장기업의 주식가치평가에 대한 실증적 연구Ⅳ. 결 론Ⅰ. 서 론오늘날 급변하는 기업환경에 능동적으로 대처하기 위해서는 금융시장
32페이지 | 3,000원 | 2010.01.08