레포트 (287)
금융기관 경영론1 a. 콜옵션 매도를 통하여 어떻게 이자율 하락 리스크를 헤지할 수 있는가?매입자가 콜옵션 행사로 인한 손실이 이자율 하락에 대한 채권포트폴리오 가치상승을 헤지한다.b. 콜옵션을 매도하여 이자율상승리스크를 완전히 헤지할 수 있는가? 콜옵션 매도 프리미엄까지밖에 헤지
15페이지 | 1,500원 | 2012.06.26
콜옵션(call option) : 특정의 기본자산을 사전에 정한 가격으로 지정된 날짜 또는 그 이전에 매수할 수 있는 권리. 콜옵션 매수자는 매도자에게 옵션가격인 프리미 엄을 지불하는 대신 기본자산을 살 수 있는 권리를 소유하게 되고, 매 도자는 프리미엄을 받는 대신 콜옵션 매수자가 기본자산을 매수하겠
5페이지 | 1,800원 | 2014.03.26
옵션투자전략Ⅲ. 결 론- 자료출처 -Ⅰ. 서 론분석목적우리의 분석목적은 크게 두 가지이다. 하나는 “기초자산가격 변동성에 따른 옵션 가격예측력 비교”이며, 다른 하나는 “통계적모형을 통해 옵션투자전략을 짜보는 것”이다. 우리나라에서 거래가 활발히 이루어지는 옵션은 ‘KOSPI200 옵션’이
22페이지 | 2,100원 | 2009.08.27
KOSPI200>투자내용 : KOSPI200 242.5 콜옵션 2.72pt 매도 후 2.40pt 매수로 청산 투자기간 : 11월 23일 ~ 11월 24일투자이유FTA의 호재에도 불구하고 미국 침체(3분기 GDP)/美 FOMC 의사록 공개중국 PMI 지수 낮음 / 헝가리 구제 금융안 신청/벨기에 재협상수익 : +316,400원 23일 포지션 매입 일 땐 하락 / 그러나 24일 반등
11페이지 | 1,500원 | 2012.03.19
콜옵션과 풋옵션의 손익구조1-3-1. 콜옵션 매수자콜옵션 매수자는 만기시점에서 기초자산(KOSPI 200지수)이 권리행사가격보다 크면 권리행사를 하고, 이 경우 (KOSPI 200지수-권리행사가격)-콜옵션프리미엄만큼 이익을 볼 수 있다. 반면 만기시점에서 KOSPI 200지수가 권리행사가격보다 작으면 시장에서 더 싸
27페이지 | 2,600원 | 2008.04.14
[금융공학] 금리스왑, 이항모형, Black-Scholes 모형, Monte Carlo Simulation 관련 문제 풀이
옵션들의 가치(종가기준)를 계산하고 그 결과를 옵션가격(종가기준)와의 괴리율을 계산하여 보시오.(Derivagem을 이용하며 변동성추정은 90일간 일별종가를 이용한다.)KOSPI 200 옵션201005;행사가격 212.5, 215, 217.5, 220, 222.5, 225포인트인 콜옵션행사가격 212.5, 215, 217.5, 220, 222.5, 225포인트인 풋옵션1) 2010년 3월
26페이지 | 2,100원 | 2011.01.18
옵션At The Money기초자산가격 = 행사가격외가격(OTM)옵션Out-of The Money기초자산가격 < 행사가격기초자산가격 > 행사가격옵션내재가치우리나라의 옵션거래와 옵션투자전략콜옵션이란옵션거래에서 매수자가 매도자로부터 만기일에 미리 정한 권리행사가격으로 KOSPI 200 지수를 살 수 있는 권리1. 옵
48페이지 | 3,000원 | 2010.02.10
콜옵션과 풋옵션의 손익구조1-3-1. 콜옵션 매수자콜옵션 매수자는 만기시점에서 기초자산(KOSPI 200지수)이 권리행사가격보다 크면 권리행사를 하고, 이 경우 (KOSPI 200지수-권리행사가격)-콜옵션프리미엄만큼 이익을 볼 수 있다. 반면 만기시점에서 KOSPI 200지수가 권리행사가격보다 작으면 시장에서 더 싸
26페이지 | 2,100원 | 2008.05.16
KOSPI200이 한 달 후 80을 상회하는지에 대한 내기를 한다고 하자. 만약 KOSPI200이 한 달 후 80이상이 되면 80을 초과하는 금액을 상금으로 받으나(95가되면 15원을 받음) 80 미만이 되면 상금을 한 푼도 받지 못하는 확률게임이 옵션의 두 가지 종류중 하나인 콜옵션인 것이다. 이렇게 보면 파생금융상품은 투기
5페이지 | 5,000원 | 2013.08.07
옵션투자전략수립KOSPI200 OPTION (1/2)옵션이랑 특정한 자산(KOSPI200 지수)을 미리 정해진 기간이나 그 이전에 미리 정해진 가격으로 사거나 팔 수 있는 권리를 말한다.이때 미리 정해진 가격으로 미래의 특정일(매월 둘째 목요일)에 자산을 살 수 있는 권리를 콜 옵션(Call Option)이라 하고,미리 정해진 가격
102페이지 | 2,800원 | 2009.06.15