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금리 위험의 측정과 관리목 차금리자유화와 금리위험1만기갭 모형(maturity Gap model)2듀레이션갭 모형(duration gap model)3재조정 모형4갭관리의 문제점과부외업무를 이용한 금리위험관리51. 금리자유화와 위험금리위험금융기관의 자금조달 및 운용에 있어 시장 이자율의 변동을 잘 예측하지 못하
23페이지 | 2,500원 | 2013.08.23
블랙숄즈 옵션가격결정모형을 이용한 적정 주식가치의 분석
만기를 가중평균하는 것이 현금흐름을 고려하지 않기 때문에 현금흐름을 고려한 만기를 쓰는 것이 더 우월하다.이러한 현금흐름을 고려한 사채의 만기에는 거래에 따른 이자지급의 현가를 가중치로 사용하여 이자지급기간을 포함한 만기까지의 기간을 가중평균한 듀레이션이 있다. 이와 같은 듀레이
32페이지 | 3,000원 | 2010.01.08
만기수익률이 10%일 경우 이 채권의 듀레이션과 수정 듀레이션은?What is Duration!채권의 금리변동 위험측정의 수단으로 채권의 기간에 대해 만기보다 더 유효 적절한 척도로서 채권투자시 각 시점의 현금흐름의 현가가 총현금흐름의 현가에서 차지하는 비율을 가중치로사용하여 이를 각 현금흐름의
53페이지 | 3,400원 | 2008.05.16
듀레이션 개념이 ALM기법에 도입 10듀레이션(duration)채권투자시 각 시점에 있어 현가로 환산된 현금흐름의 총 현금흐름에 대한비율을 가중치로 사용하여 채권의 현금흐름시점에 곱하여 산출한현가로 환산된 가중평균만기’를 말한다. 즉, 이는 채권투자액의 현재가치 1 원이 상환되는 데 소요되는
73페이지 | 3,300원 | 2010.12.30
듀레이션(1) 정의채권에 있어서 각 기간의 현금흐름의 현재가치가 채권가격에 차지하는 비중으로 가중평균한 만기(2) 특성01. 채권의 이자율위험2. 듀레이션① 이표채의 듀레이션 < 만기, 순수할인채의 듀레이션 = 만기② 액면이자율이 낮을수록 듀레이션은 길어짐③ 만기가 길수록 듀레이션은 커
30페이지 | 2,000원 | 2009.11.04
건국대학교 금융기관 경영론제11장 금리위험의 측정과 관리135금리 자유화의 금리위험듀레이션 갭 모형금리위험을 관리하는 전략목차.자산,부채 포트폴리오와 만기 갭 모형금리위험의 측정과 관리422/311.1. 금리위험(Interest Rate Risk)의 개념(1) 금리위험 (Interest Rate Risk)이란 금융기관의 자금조
31페이지 | 2,100원 | 2010.09.08
만기 채권 -> 금리변화 더 민감But, 만기는 이표지급 무시 따라서 불안정듀레이션 이표 지급까지 고려한 유효만기 개념듀레이션은 VaR와 밀접한 관련예) 1억달러 5년 만기 국채 절사율 : -1.7%( 95%신뢰수준 보유기간수익률 분포 )∴ VaR = 170만달러 (1억달러 x 0.017 ) 이때, 듀레이션 4.5년유통수익률 최대
19페이지 | 1,700원 | 2010.10.28
만기를 선호하는 기관투자가들이 있는데, 예를 들어, 은행은 단기채권을 선호하는 반면, 생명보험회사는 장기채권을 선호함. 2. 채권포트폴리오 관리1) 이자율 민감도- 듀레이션(duration)듀레이션이란 채권투자 시 각 시점에 있어 현가로 환산된 현금흐름의 총 현금흐름에 대한 비율을 가중치를 사용하
32페이지 | 2,800원 | 2010.12.17
듀레이션(Duration) : 채권의 만기뿐만 아니라 현금흐름이 언제 발생하는지에 대해서도 고려한 실효만기Ⅰ-Ⅱ. 예습 과정 중 추가 조사한 용어 설명1) T-Bill(Treasury bill) : 미국 국채의 일종으로 미재무성이 발행하는 할인식 단기증권.미재무성이 발행하는 시장성 증권에는 TB이외에도 ①재무성증서(Treasury
12페이지 | 1,400원 | 2008.09.05
금융투자의이해3공통) 다음 문항에 대해 교재와 멀티미디어 강의, 그리고 온라인 과제물 특강의 내용을 모두 참고하여 작성하시오0k
듀레이션(duration)은 ①만기, ②액면이자율, ③만기수익률, ④이자지급기간과 어떠한 관계를 가지는지 설명하시오. (4점)5. 순자산가치면역전략(net worth immunization strategy)과 목표시기면역전략(target date immunization strategy)의 차이점이 무엇인지 설명하시오. (6점)6. 펀드투자의 특징을 직접투자와 비교하여 5
7페이지 | 6,000원 | 2020.09.18