[30점 만점] 예측방법론 중간과제 한국방송통신대학교 정보통계학과
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- 목차
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※ 1970년 1분기∼2019년 4분기까지 분기별 GDP(2015년 기준)의 원계열과 계절조정계열을 찾고 다음 문제에 대해 답하시오.
1. 원계열과 계절조정계열에 대한 시계열도표를 같이 그리고, 각 시계열의 특징을 변동요인 중심으로 기술하시오.(5점)
2. 원계열과 계절조정계열에 대한 스펙트럼을 같이 그래프로 표현하고, 그 특징을 시계열들의 변동요인과 연계해서 설명하시오.(10점)
3. 계절조정계열과 이를 차분한 계열(차분계열)을 각각 구한 후, 두 계열에 대해 다음을 구하시오.
⑴ ADF(Augmented Dickey-Fuller) 검정을 실시하고 검정결과를 정리하시오(7점).
⑵ 두 계열의 상관도표와 부분상관도표를 작성하고 그 특징을 정리하시오(8점).
- 본문내용
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시계열도표(time series plot)는 시간이 경과함에 따라 시계열의 자료값이 변화하는 것을 그린 그래프로, 시간을 x축으로 하고 시계열의 관측값을 y축으로 하여 꺾은선 그래프의 형태로 그린 것이다. 시간은 주기를 가지면서 흘러가는데, 여기서 주기는 주파수영역(frequency domain) 정보를 말하며, 시간이 흘러가는 것은 시간영역(time domain) 정보를 뜻한다.
국민총생산(GDP) 등의 경제시계열(Yt)은 주파수영역인 변동주기에 따라 일반적으로 추세변동요인(Tt), 순환변동요인(Ct), 계절변동요인(St), 불규칙변동요인(It)으로 구성된다고 생각한다.
- 참고문헌
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● 이긍희, 장영재, 이한식, 「예측방법론」, 한국방송통신대학교 출판문화원, 2015.
● 한국은행경제통계시스템, http://ecos.bok.or.kr/
● 블로그, 경제학산책, [독자코너] 8. 통계, 원계열과 계절변동조정계열(S·A계열), https://blog.naver.com/kaironan/221383695306
● Kyoyoung Chu, 29가지 통계 개념 ? ADF(Augmented Dicky Fuller 검정), https://chukycheese.github.io/translation/statistics/augmented-dickey-fuller-test/
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