[위험관리론] ALM(asset liability management)개론과 기법 및 전략
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- 목차
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1. ALM 개론
2. 금리위험 개관
3. 갭분석
4. 시뮬레이션분석
- 본문내용
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- ALM이 달성하고자 하는 목표와, 그 목표가 어떠한 척도로 객관화되며, 그 척도가 어떤 상태에 있는 것을 목표의 달성으로 볼 것인지를 명시적으로 선언함으로써 ALM 업무를 수행하는 지침이 되는 것
▬ ALM의 일반적 목표, 중간목표
▬ ALM지표: ALM의 분석과정에서 산출해 내고자 하는 목적변수
▬ ALM정책: 선정된 지표를 중심으로 한 구체적인 행동기준을
명시화한 것
예)“1년 누적갭의 규모가 총자산의 5%를 넘지 않도록 한다”
1) 기본고려사항
- ALM 조직체계: ALM 관리체계상에 명시된 목표를 달성하기
위하여 누가 어떠한 일을 수행할 것인가에 관한 것.
- ALM 수행을 위한 다섯 단계
실 행 실제 자금흐름 및 B/S구조를 변화시키는 업무의 수행
감 시 실행업무의 수행과정을 검토
분 석 실행의 결과로 나타난 손익 및 유동성 상황 등을 검토
의사지원 분석결과를 토대로 실행과정을 변화시킬 행위에 대한
의사결정을 가능토록 분석 및 대안제시
의사결정 실행과정을 변화시키는 행위에 대한 결정
- ALCO(asset liability committee): 자산부채관리 위원회. ALM업무 관련 두뇌역할 수행
- ALM 사무국: ALM 업무 관련 모든 실무작업 담당
ALCO의 의사결정에 필요한 자료제공
ALCO의 사무보조기구, ALCO위원장의 직속기구.
ALCO와 ALM사무국의 커뮤니케이션
ALM보고서: ALM사무국이 ALCO의 토의를 위해 제출하는 보고서
▬ ALM 목표에 제시된 기능에 직접 관련된 사항만을 포함
▬ 최고경영층이 쉽게 그 내용을 파악할 수 있도록 간단하고
명료하게 작성
▬ 참고자료 첨부, 중요 사항은 요약표의 형태로 정리
요약보고서: ALCO의 기본적인 기능에 따라 정보요약, 보고서의 첫머리에 제공(P147)
▬ALCO기본적 기능: 적절한 유동성확보, 정해진 한도내로 금리위험
관리, 자기자본 충실도 유지
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