[금융기관경영] 제5장 시장위험
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- 목차
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1. 서론
2. 시장 위험의 측정
3. 시장위험 노출도의 계산
4. Risk Metrics 모형
5. 역사적 시뮬레이션 또는 후방시뮬레이션 방법
6. BIS의 표준규제모형
7. BIX규제와 대형은행의 내부모형
연습문제
- 본문내용
-
1) 시장위험(market risk 또는 value at risk)의 정의
a. 자산가격, 이자율, 시장변동성, 시장유동성과 같은 시장상황의 변화로부터 야기되는 금융기관수익의 불확실성과 관련된 위험으로써 자산과 부채를 활발하게 거래할 때마다 발생하는 위험
2) 이 장에서 앞으로 살펴볼 내용들
a. RiskMetrics
b. 역사적 또는 후방시뮬레이션(histrorical or back simulation)
c. Monte Carlo 시뮬레이션
d. 시장위험과 요구되는 자기자본수준의 관계
5. 2 시장 위험의 측정
1) 시장위험의 측정이 중요한 5가지 이유
a. 경영정보의 제공
- 시장위험의 측정치를 통해 얻은 시장위험노출도에 관한 정보를 금융기관의 자기 자본과 비교 가능
b. 거래상한의 설정
- 시장위험의 측정치는 거래자가 관리하는 포트폴리오의 시장위험을 고려하여 거래의 각 분야에서 거래자당 경제적으로 타당한 포지션 한도를 설정
c. 자원의 배분
- 서로 다른 분야의 거래들에서 시장위험에 대한 수익률을 비교 가능
d. 성과의 평가
- 거래자의 수익-위험 비율을 고려함으로써 보다 합리적인 보너스(보상) 시스템 작동 가능 (단 수익률과 보상이 정 비례 하다고 볼 수는 없음)
e. 규제에의 대응
- 건전성 규제의 결과가 잠재적으로 잘못된 자원배분을 발생시키는지를 지적해 내는데 사용 가능. (규제당국들의 내부모형 사용 허용)
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