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ETF상장지수 펀드(上場指數 - , 영어: exchange-traded fund, ETF) 또는 상장지수투자신탁은 주식시장에서 거래가 가능한, 거래 목적의 투자신탁(펀드) 상품이다. 인덱스 펀드와 유사하면서도 현금화에 유리하다는 장점을 갖는다.옵션특정 자산을 정해진 가격에 사고 팔수 있는 권리를 가진 파생상품선물미
19페이지 | 1,800원 | 2011.02.18
주가연계채권(ELS)특정 주권의 가격이나 주가지수의 수치에 연계한 증권. 개별 주식의 가격이나 주가지수에 연계되어 투자수익이 결정되는 유가증권이다. 자산을 우량 채권에 투자하여 원금을 보존하고 일부를 주가지수 옵션 등 금융파생 상품에 투자해 고수익을 노리는 금융상품으로, 2003년 증권거
32페이지 | 2,800원 | 2010.12.17
주가지수를 예상하여 그 주가지수를 사고 파는 거래를 말한다.옵션어떤 특정 기초 상품을 일정한 가격에 매입 또는 매도할 권리콜옵션옵션거래에서 특정한 기초자산을 만기일이나 만기일 이전에 미리 정한 행사가격으로 살 수 있는 권리.풋옵션장래의 일정한 기간내 혹은 일정기일에 일정한 상품
24페이지 | 1,700원 | 2009.05.08
옵션이란 미리 정한 환율로 최종 거래일에 달러화를 매수 또는 매도할 수 있는 권리를 매매하는 것이다. 매입할 수 있는 권리를 콜 옵션, 매도할 수 있는 권리를 풋 옵션, 미리 정한 환율을 옵션의 행사가격이라고 한다. 엔선물과 유로선물 또한 미래의 일정시점에 인수도할 일본의 엔화나 유로화를 현
7페이지 | 1,500원 | 2008.08.24
옵션옵션(option)이란 특정한 상품을 장래 특정한 날이나 기간 내에 일정한 가격으로 일정수량을 매입하거나 또는 매도할 수 있는 권리를 말한다. 이 때 특정한 상품을 매입할 수 있는 권리를 콜옵션(call option)이라 하며, 매도할 수 있는 권리를 풋옵션(put option)이라 한다. 옵션은 선물과 비슷하지만 거래
16페이지 | 1,000원 | 2007.06.02
주가가 연속적인 랜덤워크(random walk)에 따라 계속적으로 변화하는 브라운 운동(Brownian motion)을 가정한 모형이다.다음은 블랙숄츠 가격결정모형식이다. (유러피언 콜옵션의 경우)※ 유러피언 풋옵션의 가격은 풋-콜 패리티를 이용하여 계산하면 된다.위의 모형의 다음의 여섯 가지 가정을 전제로 하였
22페이지 | 2,100원 | 2009.08.27
우리나라 파생상품시장의 문제점 및 활성화 방안에 대해 서술하시오
옵션 또는 풋옵션을 매입하거나 매도함으로써 향후 자산가격 상승 시 이익을 얻거나 하락 시 손실을 회피할 수 있는 권리를 매매하는 거래를 말한다. 이러한 파생상품 시장은 세계적인 규모로 성장하고 있는데, 국내에서는 2007년 7월 주가지수선물옵션 및 개별주식옵션 상품이 도입된 이후 거래량이
3페이지 | 2,000원 | 2023.09.23
풋옵션전략가장 간단한 포트폴리오 보험전략으로 주가가 하락하는 경우에는 손실을 옵션프리미엄(option premium)으로 한정하고, 주가가 상승하는 경우에는 이에 편승하고자 하는 전략으로써, 주가의 변동에 상관없이 포트폴리오의 가치를 최소한 행사가격(exercise)이상으로 보장할 수 있다. 즉, 현재 보유
14페이지 | 6,500원 | 2013.08.20
옵션쇼크 -100000차트 데이터 범위의 크기를 조정하려면 범위의 오른쪽 아래 모서리를 끄십시오. 성장의 이면에는11.11 옵션 쇼크도이치은행의 투기자본으로 주가하락유도 후 풋옵션으로 차익실현와이즈에셋의 890억 손실와이즈에셋 890억 손실와이즈에셋의 무리한 풋옵션 매도 1. 법정투자한도
24페이지 | 1,700원 | 2012.02.11
풋옵션을 매입하는 방어적 풋옵션전략, 보유한 주식포트폴리오에 대한 헤지비율을 계산하여 주가지수선물을 매도하는 동태적 헤징전략, 주식포트폴리오와 무위험자산인 채권에 투자하는 비율을 조정하여 풋옵션을 복제하는 일정비율 포트폴리오 보험전략과 이를 보험수준을 결정하는 부분만 수정토
10페이지 | 1,400원 | 2008.09.05