레포트 (312)
KIKO 분쟁에 있어서 판례의 동향과 자본시장법상의 쟁점 - 논문비평
풋옵션과 콜옵션을 결합하고 이에 Knock-In, Knock-out 조건을 부가한 KIKO라는 통화옵션 상품이 등장하게 되었다. 따라서 이러한 KIKO분쟁에 있어서 판례의 동향과 자본시장법상의 쟁점에 대하여 논하고자 한다.1. KIKO 상품설명1) 키코의 개념키코는 ‘Knock-In, Knock-Out의 준말이며, 통화파생상품의 일종으로
9페이지 | 800원 | 2016.01.05
옵션 매수자(2) 옵션 매도자(5) 옵션 프리미엄(3) 옵션 행사(4) 행사 가격3. 옵션의 가치(1) 시간가치(2) 내재가치Made by Jang, Leewww.realpt.co.kr4. 옵션의 종류(1) 권리에 따른 분류 - 콜옵션 - 풋옵션 : 기초자산을 매수할 권리 : 기초자산을 매도할 권리 (2) 행사시기에 따른 분류 - 유럽형(European)옵션 -
33페이지 | 1,800원 | 2005.07.25
옵션 & 풋옵션프리미엄 -Goldman, Sosin and Gatto(1979)에 의해 유도.- 기초자산의 가격이 연속적으로 관찰 가능하다고 가정.** ★룩백옵션 프리미언 계산 예배당이 없는 주식에 대해 새로 발행된 룩백 풋옵션의 경우 현재 주가 – 9,000원/ 주가변동성 – 30% / 무위험 이자율= 12%
10페이지 | 1,400원 | 2009.12.10
옵션의 가격e = 자연로그의 밑수In(S/X) = S/X의 자연로그N(d) = d에서의 누적 정규확률분포의 값*Black-Scholes OPM블랙숄즈 모형의 사례 (1)현재 주가는 $42, 행사가격은 $40, 무위험 이자율 연10%변동성은 연20%,만기는 6개월인 유러피언 콜옵션이 있다. 균형 하에서 이 주식의 콜옵션가치(가격)과 풋옵션가치
12페이지 | 1,400원 | 2008.09.05
Contents1. 옵션의 기초개념1-1. 옵션의 거래절차1-2. 옵션의 권리유형1-3. 콜옵션과 풋옵션의 손익구조1-4. 주가지수 선물과 주가지수 옵션의 차이점1-5. 옵션의 가치1-6. 옵션의 민감도1-7. 옵션가격결정모형(블랙숄즈모형)2. 방향성 전략2-1. 방향성 전략의 기본 개념2-2. 스프레드의 기본 개념2-3. 주가
27페이지 | 2,600원 | 2008.04.14
옵션거래의 특징이다. 여기서 이해를 도울 포인트는 옵션이 권리라는 것, 그리고 `사거나(콜옵션), 파는(풋옵션) 두 가지가 모두 이용된다는 것이다. 따라서 가격변동에 따라 권리를 행사할 것이냐 포기할 것이냐가 옵션거래의 핵심이다. 이 점에서 옵션은 미래 특정시점에 특정가격으로 매매의무가 주
12페이지 | 1,200원 | 2012.09.05
[경제학] ELW(주식워런트증권) 시장의 효율성에 관한 논의
주가가 660,000원 이상이 될것이라고 예상함을 의미서론–ELW시장의 성장본론1–ELW의 성격본론2–ELW시장분석본론2–옵션으로서의 ELW*행사가격 570,000원손익분기점540,000원이익구간손실구간사례풋ELW기초자산 삼성전자현재가격 600,000원행사가격 570,000원잔존만기 3개월30,000원에 매입546,000원으
78페이지 | 3,400원 | 2009.08.27
[국제금융론] 원,달러 옵션가격에 대한 시세 및 시간가치의 분석
옵션의 시장가격과 시간별 옵션가격 흐름을 동시에 고려해야하나, 현실적으로 양자를 동시에 고려한 자료를 얻기가 힘들어서 만기시점을 고려하지 않고 그래프를 그렸기 때문이라고 결론지었습니다.7. 참조그래프이 주제와는 벗어나나 콜옵션과 풋옵션의 행사가격별 옵션가격이 교과서에서 설명한
6페이지 | 1,200원 | 2010.06.30
옵션의 내용행사가격보다 낮은 경우KO 환율보다 낮은 적이 있는 경우knock out 고객의 풋옵션 소멸 (고객들은 환위험에 노출)KO 환율보다 낮은 적이 없는 경우고객은 풋옵션 행사 가능(고객들은 행사환율과 시장환율의 차이만큼 이익)행사가격보다 높은 경우KI 환율보다 높은 적이 없는 경우은행의
21페이지 | 1,700원 | 2009.05.14
옵션1개월 후 매도가 1,000원인 유럽피언 풋옵션의 옵션 가격은 50원이다.2) 상품 적용- 원고인 흑인 소녀가 배상금의 변동에 따른 리스크를 헷지 하려면 1. 선물계약 10계약 매도 혹은 2. 풋 옵션 10,000개 매입 하는 방안 중 하나를 선택할 수 있다.선물 계약을 10계약 매도 했을 경우개시일의 선물가격과
9페이지 | 1,400원 | 2009.11.09