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시장금리가 변동하는 경우에도 은행의 손익에는 영향을 미치지 않으므로 금리변동위험에 노출되지 않는 부분이 된다.이와 같이 분류된 금리민감자산에서 금리민감부채를 차감하여 자금갭을 산출하게된다.시장금리의 변동이 금융기관 순이자소득에 미치는 영향은 자금갭에 따라 달라지는데 자금갭
7페이지 | 5,000원 | 2013.08.05
리스크(위험)의 의미, 리스크(위험)의 분류, 리스크(위험)의 발생요인, 리스크(위험)의 인식, 리스크(위험)의 측정, 리스크(위험)의 평가, 리스크(위험)의 관리 사례, 리스크(위험) 관련 제언 분석Ⅰ. 서론Ⅱ. 리스크(위험)의 의미Ⅲ. 리스크(위험)의 분류1. 시장위험(Market Risk)1) 베이시스위험2) 감마위험
12페이지 | 5,000원 | 2013.08.05
시장위험요소에 대한 민감도의 측정은 VAR만으로는 불가능하므로 별도로 측정되어야 한다. 위험민감도를 측정하기 위한 위험요인 변동의 최소단위로 DPG(Derivatives Policy Group)가 권고하고 있는 내용을 참고로 소개하면 다음과 같다.‧ 수익률곡선의 평행이동 : 100 베이시스 포인트‧ 수익률곡선의 기울
14페이지 | 6,500원 | 2013.08.05
시장 상황의 변화에 대한 구체적인 몇 가지 시나리오들을 만들어서 각 시나리오에 따른 포트폴리오의 가치변화를 측정하는 것은 유용하다. 예를 들면 주가지수나 환율이 하루에 10% 하락한 경우라든지, 또는 수익률곡선이 100 베이시스 포인트 상승한 경우 등의 시장상황을 가정하고 VAR을 측정하는 것이
10페이지 | 5,000원 | 2013.08.05
시장가치위험(market value risk)으로 분류할 수 있으며, 본 논문에서는 향후 재정수지에 보다 직접적인 영향을 미칠 수 있는 부채비용위험을 주 분석 대상으로 다루었다. 보다 구체적으로 現 국가 대외부채구조가 함축하고 있는 부채비용과 위험간의 상충관계를 실증적으로 도출ㆍ분석함으로써 국가부채
9페이지 | 5,000원 | 2013.08.05
시장리스크1. 이자율리스크(interest risk)1) 이자율변경리스크(repricing risk)2) 수익률곡선리스크(yield-curve risk)3) 베이시스리스크(basis risk)4) 옵션리스크(option risk)2. 환리스크(foreign exchange risk)3. 주식리스크(equity risk)4. 상품리스크(commodity risk)Ⅱ. 금융위험(금융리스크)과 국가리스크1. 국제적인 영업을
15페이지 | 6,500원 | 2013.08.03
베이시스라고 부른다. 따라서 미국의 경우 선물거래의 최종일 개념을 거의 한달 내내로 분산시킴으로써 시장스퀴즈가 발생할 수 있는 여지를 아예 봉쇄한 셈이다. 만기일의 최종가에 결제가 되어야 한다는 선물의 기본원칙을 지키면서 사실상 만기일을 한 달 내내로 확장시켜 놓은 상태이므로 최종결
6페이지 | 5,000원 | 2013.07.31
시장의 활성화는 근본적으로 거래대상 채권의 정확한 가치평가가 선행되어야 하는 바 우리나라 채권시장은 상대적으로 거래가 많은 국고채의 경우에도 미국 등 다른 채권시장 선진국들과 비교하여 시장에 유통되는 정보의 가치가 그리 높지 못한 편이다. 첫째, 현재 거래가 되지 않은 국고채일지라도
5페이지 | 5,000원 | 2013.07.31
시장에서 60베이시스로 좁혀졌고, US 달러 시장 에서는 20베이시스로 좁혀졌다. 이러한 스프레드가 감소하는 효과는 자금조달비용이 감소함을 의미하고 이는 역시 시장의 활성화 되고 유동성이 풍부해질 것을 의미하는 긍정적 지표이다.OIS spreadovernight index swap의 약자로 국내외 금융기관 간 금융거래
30페이지 | 1,900원 | 2013.07.25
시장 에서도 나타났다. OIS 스프레드는 3개월을 기준으로 자금을 조달할 때 이용하는 단기 금리와 하루를 기준으로 자금을 조달할 때 이용하는 초단기금리 간의 차이를 의미 한다. 을 참고하여 당시의 스프레드 감소 효과를 살펴보면 스프레드가 유럽시장에서 60베이시스로 좁혀졌고, US 달러 시
24페이지 | 1,900원 | 2013.07.25