금리리스크(금리위험)의 개념, 노출유형, 금리리스크(금리위험)의 영향, 관리현황, 금리리스크(금리위험)의 자본듀레이션측정, 금리리스크(금리위험)의 시뮬레이션측정, 금리리스크(금리위험)의 자금갭측정 분석

위험)의 측정방법, 금융리스크(금융위험)의 관리, 금융리스크(금융위험)의 개선안 분석Ⅰ. 개요Ⅱ. 금융리스크(금융위험)의 종류1. 시장위험2. 신용위험3. 국가위험4. 유동성위험Ⅲ. 금융리스크(금융위험)의 규제1. 은행의 위험 규제2. 금융지주회사의 위험 규제Ⅳ. 금융리스크(금융위험)의 측정방법1. 전통적인 시장위험측정방법 - ALM1) 만기갭법2) 듀레이션갭법3) 볼록성(convexity)과 시뮬레이션 법4) 국내에서 사용되는 위험측정 기법의 현황2. 금

위험Ⅷ. 금융자산위험관리(금융리스크관리)의 측정법1. 전통적인 금융위험측정 기법1) 만기갭법2) 듀레이션갭법3) 볼록성(convexity)4) 시뮬레이션법2. 국내에서 사용되는 위험측정 기법의 현황Ⅸ. 결론참고문헌Ⅰ. 서론금리리스크는 금리가 은행의 재무상태에 불리하게 변동될 때 나타나는 위험금액(exposure)을 말한다. 금리리스크는 은행업무 수행과정에서 불가피하게 발생할 수밖에 없으나, 과도한 금리리스크 부담은 은행의 이익 및 자기자본기

위험을 계량화하고 있다. 보다 구체적으로 설명하면 금리민감자산 및 부채를 기간별, 금리별로 파악하고 이를 기초로 해서 순이자 마진을 관리하는 동시에 만기「갭」 및 유동성「갭」을 산출하고 있다. 또한 금리 시나리오 및 자금량 시나리오의 조합에 따른 손익변화를 예측하는 손익 모의분석도 수행하고 있다. 그러나 금리변동에 따른 순이자 소득의 변동뿐만 아니라 은행 순자산 가치의 변화까지도 동시에 파악하는 ALM의 중요한 기법인 듀레이션

위험관리 시스템의 고도화 방안을 강구하는 것이 좋을 것으로 생각된다.Ⅱ. 자산부채종합관리(ALM)의 개념자산부채 종합관리(ALM; Asset & Liability Management)는 금리 및 자금수급 등의 여건 변화시 금융기관의 수익이 극대화되도록 자산과 부채를 상호 연계시켜 종합적으로 관리하는 경영관리기법이다. ALM의 관리대상은 금리, 가격, 환리스크 등 시장리스크와 유동성리스크를 들 수 있으나 금리리스크가 주요 관리대상이다. 한편 ALM기법으로는 GAP분석, Durat

관리기법으로 정의될 수 있다. 《 갭 분석 - Gap Analysis 》금리 위험이 발생하는 근본원인은 자산 및 부채의 금리개정정기일이 다르고 그 금액이 서로 다르기 때문이다. 갭분석은 이런한 사실에 입각하여 각 금리개정기일별로 금리의 조정이 일어나는 자산 및 부채의 크기를 비교함으로써 금리위험의 크기를 측정하려는 것이다. 갭분석은 금융기관의 금리위험에 대한 노출정도를 측정하기 위해 가장 널리 쓰이는 방법이라 할 수 있다. 1. 자금갭 관리자