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스왑레이트(swap rate)라고 함ㅇ선물환과 현물환 또는 선물환간 반대매매를 행하는 외환스왑에 대비하여 단순히 선물환만을 매매하는 것을 일반선물환(outright forward)라고 함 ㅇ외환스왑시장이 발달해 있는 경우 일반선물환의 선물환율은 현물환율에 외환스왑시장에서 결정되는 스왑포인트를 가감해서
42페이지 | 2,800원 | 2009.11.26
금리역전을 앞두고 있는 우리나라의 현 상황에 대하여 자신의 생각을 서술
스왑레이트를 감안한 총수익은 크게 악화되지 않을 것으로 추측된다. 따라서 금리 역전에도 불구하고 환율 요인을 따져보았을 때 총수익 측면에서 이득이 있다면 대규모 이탈 가능성은 적을 수 있다.안전자산의 측면에서 보면 한국의 경제 상황이 전세계와 비교하였을 때, 여전히 양호한 편이며 국가
2페이지 | 1,200원 | 2022.07.18
환위험관리(우리나라 환율결정 구조, 환율변동의 영향, 환위험의 개념과 관리)
스왑레이트(swap rate)로서 계산된다.선물환계약은 상품의 수출입 거래에 수반되는 환위험뿐만 아니라 자본거래, 특히 해외 포트폴리오(Portfolio)투자에서 발생하는 환위험을 효율적으로 방어하는 수단으로서도 광범위하게 활용되고 있다.2> 통화선물계약(currency forward contract) : 통화선물계약은 선물환거
6페이지 | 2,000원 | 2016.05.12
환위험관리(우리나라 환율결정 구조, 환율변동의 영향, 환위험의 개념과 관리)
스왑레이트(swap rate)로서 계산된다.선물환계약은 상품의 수출입 거래에 수반되는 환위험뿐만 아니라 자본거래, 특히 해외 포트폴리오(Portfolio)투자에서 발생하는 환위험을 효율적으로 방어하는 수단으로서도 광범위하게 활용되고 있다.2> 통화선물계약(currency forward contract) : 통화선물계약은 선물환거
6페이지 | 2,000원 | 2016.05.12
스왑레이트는 선물금리계약의 연속적인 여러 기간의 가격(선물 금리)의 평균 수준에서 결정된다고 말할 수 있다. (3) 금리스왑의 이용 * 금리스왑은 자산과 부채의 금리의 특성을 변형시킴으로써 스왑거래자들로 하여금 금리 위험을 헷지할 수 있게 해준다. ① 고정금리로 자금을 조달하여 변동 금리
11페이지 | 1,200원 | 2012.10.24
스왑레이트(선물환 마진)라하며 이는 우측의 국내외금리차와 일치하게 되는데 시장에서는 이를 금리평가(covered interest rate parity)라 부른다.일반적으로 국제간 자금이동에 규제가 없는 완전경쟁시장에서는 이러한 관계가 성립되어 외환시장과 국내외 자금시장 간에 균형을 이루게 된다. 그러나 실제에
20페이지 | 1,900원 | 2012.07.25
[금융기관] 한국수출 보험공사(`환변동보험`에 대하여)
스왑레이트)※ 청약일의 시장평균환율은 청약일 익영업일 최초고시 매매기준율과 동일 4) 결제일 통지⑴ 청약시 정한 결제월 중 특정 영업일을 결제일자로 확정하는 단계 - 수출자와 공사간 보험계약체결시 정한 결제월 말일이 도래하기 전, 언제라도 원하는 시점에 결제신청 가능(조기결제 제도)
11페이지 | 1,200원 | 2012.06.16
스왑레이트는? (3점)(1) 달러선물환 할증(2) (1,212-1200)/1,200 X 4 X 100 = 4%5. 3년 만기 연 5% 고정금리부 채권 1억 달러를 갖고 있는 최씨는 향후 금리상승을 우려하고 있다. 그는 외국환 은행과 연 5% 고정금리와 1년물 LIBOR를 맞바꾸는 금리스왑을 체결하였다. 1년 후 결제일에 LIBOR가 6%가 되었다면 최씨는 얼
3페이지 | 1,000원 | 2012.01.31
국제재무관리의 기능과 중요성 및 외환시장과 국제금융시장의 이해 조사분석
스왑레이트(swap rate), 선물가격(futures price), 행사가격(exercise price or strike price)가 있다.환율의 표시방법은 직접표시법과 간접표시법, 그리고 유럽식 표시법, 미국식 표시법으로 나눌 수 있다. 직접표시법과 간접표시법을 비교를 해 보면 직접표시법의 경우 자국통화표시법(영국을 제외한 대부분의 나라
53페이지 | 2,000원 | 2011.12.21
스왑레이트(선물환 마진)라하며 이는 우측의 국내외금리차와 일치하게 되는데 시장에서는 이를 금리평가(covered interest rate parity)라 부른다.일반적으로 국제간 자금이동에 규제가 없는 완전경쟁시장에서는 이러한 관계가 성립되어 외환시장과 국내외 자금시장 간에 균형을 이루게 된다. 그러나 실제에
18페이지 | 2,100원 | 2011.02.25