[통계적파생상품] 외환스왑

파생금융상품을 집중적으로 거래하기 때문에 이들이 일제히 움직일 경우에는 국제금융계에 미치는 파급효과가 하루 1조 5000억 달러에 이를 것으로 예상되고 있다. 대표적인 헤지펀드에 의한 금융혼란으로는 영국의 파운드화가 폭락했을 때, 멕시코 금융위기, 그리고 태국의 바트화 폭락 사태 등이 헤지펀드가 주도하는 핫머니의 움직임이 있었다. 일반인들이 헤지펀드에 대한 관심을 갖기 시작한 것도 90년대에 들어서 세계 각국에서 외환위기가 발생

파생금융상품파생금융상품이란 기초자산의 가치, 이자율 또는 지수에 근거하여 돈을 지급하거나 실물을 인도하는 내용을 가진 수많은 금융계약을 말한다. 기초 자산에서 그 가치가 파생된다는 점에서 파생상품이라고 한다. 파생상품의 종류는 정형화되어 거래소에서 일반인들이 이용하는 것도 있고 개별 계약에만 사용되도록 특별하게 개발되어 장외에서만 거래되는 것들도 있다. 외환 선물, 외환 선도, 이자율 스왑, 주가 인덱스, 담보부 채권(CDO: Col

통계적 지식을 겸비한 전문가를 확보하여야 하며 중장기적인 안목에서 이들의 시스템 보완작업을 지원하여야 함.Ⅸ. 결론신용파생상품은 일반적으로 스왑의 형태로 거래되고 있다. 스왑의 가격은 고정금리채권과 변동금리채권의 가격차이로 결정된다. 따라서 신용위험이 없는 스왑거래의 경우 금리의 기간구조가 파악되면 그 가격평가를 할 수 있다. 동일한 논리에 입각하여 신용위험이 수반된 스왑 즉, 신용파생상품의 가격은 금리 기간구조와 스

상품은 물론 외환에 대해서도 표준모델로 위험을 산출하고, 금리위험만을 VAR로 산출하도록 할 수 있다.또한 통합적인 시장위험 관리시스템을 구축함으로써 외부보고의 목적을 충족시킬 수 있을 뿐만 아니라 은행의 헷지전략 수립에 도움을 줄 수 있고 부문간 업적 평가 및 자원배분을 효율적으로 수행할 수 있다. 그러나 시장위험 규제에 대한 대응방안은 은행의 전략을 고려해, 수익-비용의 측면에서 냉정히 비교되어야 한다. 전통적인 은행업무 중

통계적 방법으로 미래의 손실 발생규모를 예측하는 VaR(Value-at-Risk) 개념에 의해 각종 리스크를 종합적으로 측정․관리하는 통합리스크 관리로 나아가고 있다.참고문헌▷ 김종권(1998), 금융자산의 종합적 위험관리, 성균관대학교▷ 김정수(2005), 금융기관 위험관리방안에 관한 연구, 연세대학교▷ 정헌용, 김흥식 외 1명(2010), 자산관리와 재테크, 형설출판사▷ 정두선(1993), 자산부채 종합관리에 관한 연구 : 우리나라 은행의 이자율 위험관리를 중심