[증권시장론] 보험사와 연기금의 위험 헷지를 위한 Swap 계약
- 등록일 / 수정일
- 페이지 / 형식
- 자료평가
- 구매가격
- 2008.10.09 / 2019.12.24
- 17페이지 / ppt (파워포인트 2003)
- 평가한 분이 없습니다. (구매금액의 3%지급)
- 1,400원
최대 20페이지까지 미리보기 서비스를 제공합니다.
자료평가하면 구매금액의 3%지급!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
추천 연관자료
- 목차
-
Part 1 주제 선택 동기
Part 2 상품 소개
2.1. 상품 구조
2.2. 수익 구조
2.3. 위험 구조
Part 3 국내 시장 활용 가능성
Part 4 결론 및 대안 정리
Part 5 Q & A
- 본문내용
-
1. 주제 선택 동기
1. 스촨성 지진으로 인한 엄청난 피해와 죽음과 연관된 보험회사의 위험에 대해 생각해보게 되었음.
2. 평균 수명 증가, 고령화 사회로 인한 연기금사의 위험 또한 존재함
사망율과 생존율이 역의 관계라는 것에 착안하여 연기금과의 Swap 거래를 구상함.
기회 요인: 다른 나라에는 있으나, 아직 우리나라에는 없음.
2.3. 위험 구조
위험 요소
: 헷지불가
사망률과 생존율이
반대방향으로 움직이므로
Swap으로 헤지 가능
위험 요소
: 헷지불가
B의 영역을 넓히는 것이 중요함.
자료평가
-
아직 평가한 내용이 없습니다.