[수학과 현대사회] SK와 JP모건의 사태
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- 목차
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1. 사건의 발단
① 사건 당시의 상황
② 사건 발생 원인(JP 모건의 TRS)
2. 사건의 전개
①JP 모건의 Diamond Fund와 문제점
②SK의 투자
3. 사건의 결과
4. 시사하는 점
- 본문내용
-
1. 사건의 발단
태국
1995년부터 경제가 급속도로 추락
- 투기 세력의 바트화 대량 매도
- 태국 중앙은행의 환율 방어 실패
- 고정 환율제 포기
- 엔화와 바트화의 안정적 환율 관계 붕괴
⇒ 1996년 경상수지 적자 기록
투자자들 사이에 위기감 확산
JP 모건
태국 바트화에 10억 달러 투자
만약 시장 상황이 정상적이라면,
금리 4%에 달러화&엔화 조달
⇒금리 12%에 태국 국채로 전환
⇒8%의 차익 보장
② 사건 발생의 원인
JP 모건 : 투자 규모가 너무 컸기 때문에
환위험에 대비한 헷징 필요.
- TRS : 선물+옵션의 형태. 바트화 폭락시에도
TRS를 통해 수익성 보장.
한국 : 한국에서 TRS 상환조건으로 조성된 5개의
Fund중 가장 잘 알려진 것이 SK증권이
투자한 Diamond Fund.
JP 모건이 환위험을 헷징하기 위해개발한 금융 상품
옵션과 선물을 조합한 스왑
TRS 손익 공식
- 참고문헌
-
모간銀行의 TRS를 이용한 헤징과 韓國金融機關
–금융공학적 관점에서의 분석-
/한국증권학회 최운열, 김규형/1998
다이아몬드펀드의 파생상품거래손실 사례분석
/오규택, 신성환/1998
금융사고와 역외펀드를 이용한 파생금융상품
/윤창현/1998
장외파생상품 실패사례 분석과 시사점
/한국증권연구원 김형태, 이현진/2003.10
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